PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASIX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VASIXPRWCX
Дох-ть с нач. г.4.89%13.95%
Дох-ть за 1 год11.84%22.53%
Дох-ть за 3 года-0.62%6.33%
Дох-ть за 5 лет2.19%11.65%
Дох-ть за 10 лет3.26%10.81%
Коэф-т Шарпа2.382.99
Коэф-т Сортино3.614.20
Коэф-т Омега1.441.57
Коэф-т Кальмара0.976.30
Коэф-т Мартина13.1224.59
Индекс Язвы0.93%0.93%
Дневная вол-ть5.14%7.64%
Макс. просадка-18.17%-41.77%
Текущая просадка-1.96%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VASIX и PRWCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VASIX и PRWCX

С начала года, VASIX показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 3.26% против 10.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
8.97%
VASIX
PRWCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASIX и PRWCX

VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VASIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASIX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VASIX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VASIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VASIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VASIX, с текущим значением в 13.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.12
PRWCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 6.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 24.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.59

Сравнение коэффициента Шарпа VASIX и PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.99
VASIX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и PRWCX

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности PRWCX в 1.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
3.54%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%1.99%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
1.85%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%1.13%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и PRWCX

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.96%
0
VASIX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и PRWCX

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.11%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11%
2.34%
VASIX
PRWCX