Сравнение VASIX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VASIX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASIX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -1.27% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 3.76% против 8.27% соответственно.
VASIX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 3.76%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и IOEZX
VASIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
VASIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
VASIX
IOEZX
Сравнение VASIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASIX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.28 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.84 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.62 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 6.69 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.28 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.50 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.39 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между VASIX и IOEZX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и IOEZX
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.30% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и IOEZX
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -56.15% | +37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -11.71% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -21.47% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | -38.12% | +19.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.65% | -4.99% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -8.64% | +6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.84% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и IOEZX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.08%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 4.25% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 8.69% | -5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 15.56% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | 13.90% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 16.44% | -11.57% |