Сравнение IOEZX с MDCPX
IOEZX (ICON Equity Income Fund) and MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, IOEZX returned 8.95%/yr vs 10.08%/yr for MDCPX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. IOEZX charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for MDCPX.
Доходность
Сравнение доходности IOEZX и MDCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOEZX показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у MDCPX с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции IOEZX уступали акциям MDCPX по среднегодовой доходности: 8.95% против 10.08% соответственно.
IOEZX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.95%
- Всё время*
- 7.09%
MDCPX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 7.63%
- С начала года
- 10.04%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.08%
- Всё время*
- 7.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IOEZX и MDCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 21.52% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 10.04% | 15.32% | 12.47% | 16.59% | -15.70% | 16.49% | 15.07% | 21.59% | -3.48% | 14.24% |
Correlation
The correlation between IOEZX and MDCPX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between IOEZX and MDCPX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOEZX vs. MDCPX — Ранг доходности на риск
IOEZX
MDCPX
Сравнение IOEZX c MDCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOEZX | MDCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 2.81 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.57 | 11.29 | +7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOEZX и MDCPX
Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки MDCPX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и MDCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOEZX | MDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -41.98% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -6.22% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.95% | -10.65% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -21.99% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.12% | -24.58% | -13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | 0.00% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.52% | -5.07% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.55% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOEZX и MDCPX
ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOEZX | MDCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.05% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 7.79% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 9.17% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 11.20% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 11.50% | +4.97% |
Сравнение комиссий IOEZX и MDCPX
IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MDCPX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOEZX и MDCPX
Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности MDCPX в 12.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.75% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
MDCPX BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares | 12.17% | 8.61% | 7.44% | 2.63% | 3.82% | 12.27% | 4.02% | 5.25% | 7.84% | 19.39% | 4.67% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
IOEZX and MDCPX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOEZX has higher volatility (4.06%) compared to MDCPX (3.05%). In terms of maximum drawdown, IOEZX dropped -56.15% vs MDCPX's -41.98%.
IOEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOEZX и MDCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор