PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOEZX с MDCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOEZX с MDCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOEZX (ICON Equity Income Fund) and MDCPX (BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, IOEZX returned 8.56%/yr vs 10.29%/yr for MDCPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IOEZX charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for MDCPX.

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и MDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у MDCPX с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции IOEZX уступали акциям MDCPX по среднегодовой доходности: 8.56% против 10.29% соответственно.

IOEZX

1 день
0.91%
1 месяц
-0.69%
С начала года
13.83%
6 месяцев
15.02%
1 год
27.35%
3 года*
12.80%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.56%

MDCPX

1 день
0.20%
1 месяц
3.59%
С начала года
8.99%
6 месяцев
9.94%
1 год
20.18%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.63%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOEZX и MDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOEZX
ICON Equity Income Fund		13.83%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		8.99%15.32%12.47%16.59%-15.70%16.49%15.07%21.59%-3.48%14.24%

Correlation

The correlation between IOEZX and MDCPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2004 г.

0.83

Over the past year, the correlation between IOEZX and MDCPX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с DBALXIOEZX с ATLAXIOEZX с EAAFXIOEZX с FKINXIOEZX с GWPAXIOEZX с CSIFXIOEZX с VGWIX
Часто сравнивают с MDCPX:
MDCPX с FSAAXMDCPX с SICIXMDCPX с PALDXMDCPX с NWQIXMDCPX с BWBIXMDCPX с GDEMDCPX с NASDX

Доходность на риск

IOEZX vs. MDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MDCPX
Ранг доходности на риск MDCPX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCPX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c MDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOEZXMDCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.47

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.51

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.28

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.74

14.29

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOEZX vs. MDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDCPX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и MDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOEZXMDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.78

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.90

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и MDCPX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки MDCPX в -41.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и MDCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOEZXMDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-41.98%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-6.22%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-10.65%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-21.99%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.12%

-24.58%

-13.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

0.00%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-5.09%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.42%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и MDCPX

ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares (MDCPX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOEZXMDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.59%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

6.69%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

8.27%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

11.06%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

11.46%

+5.02%

Сравнение комиссий IOEZX и MDCPX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MDCPX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и MDCPX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности MDCPX в 7.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.97%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%
MDCPX
BlackRock Balanced Capital Fund Investor A Shares		7.90%8.61%7.44%2.63%3.82%12.27%4.02%5.25%7.84%19.39%4.67%5.04%

Часто задаваемые вопросы

IOEZX and MDCPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOEZX has higher volatility (3.68%) compared to MDCPX (2.59%). In terms of maximum drawdown, IOEZX dropped -56.15% vs MDCPX's -41.98%.

MDCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOEZX и MDCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор