PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOEZX с DBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOEZX с DBALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOEZX (ICON Equity Income Fund) and DBALX (Davenport Balanced Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, IOEZX returned 8.56%/yr vs 5.76%/yr for DBALX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IOEZX charges 1.00%/yr vs 0.93%/yr for DBALX.

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и DBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Davenport Balanced Income Fund (DBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у DBALX с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции IOEZX превзошли акции DBALX по среднегодовой доходности: 8.56% против 5.76% соответственно.

IOEZX

1 день
0.91%
1 месяц
-0.69%
С начала года
13.83%
6 месяцев
15.02%
1 год
27.35%
3 года*
12.80%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.56%

DBALX

1 день
0.43%
1 месяц
0.72%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.19%
1 год
9.93%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOEZX и DBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOEZX
ICON Equity Income Fund		13.83%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%
DBALX
Davenport Balanced Income Fund		3.48%9.88%7.98%7.81%-11.01%14.19%3.54%18.55%-8.16%11.11%

Correlation

The correlation between IOEZX and DBALX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between IOEZX and DBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

Davenport Balanced Income Fund

Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с EAAFXIOEZX с FKINXIOEZX с GWPAXIOEZX с CSIFXIOEZX с MDCPXIOEZX с VGWIX
Часто сравнивают с DBALX:
DBALX с SCLAXDBALX с DVIPXDBALX с DEOPXDBALX с SIFAXDBALX с DAVPXDBALX с BERIXDBALX с PALDX

Доходность на риск

IOEZX vs. DBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DBALX
Ранг доходности на риск DBALX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBALX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBALX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBALX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBALX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBALX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c DBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Davenport Balanced Income Fund (DBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOEZXDBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.64

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.46

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.00

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.74

6.99

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOEZX vs. DBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа DBALX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и DBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOEZXDBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.64

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.62

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и DBALX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки DBALX в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и DBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOEZXDBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-27.89%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-5.15%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-8.08%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-15.41%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.12%

-27.89%

-10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.61%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-3.65%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.47%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и DBALX

ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Davenport Balanced Income Fund (DBALX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOEZXDBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

1.61%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

4.78%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

6.30%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

8.56%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

9.95%

+6.53%

Сравнение комиссий IOEZX и DBALX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBALX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и DBALX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности DBALX в 5.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBALX
Davenport Balanced Income Fund		5.10%5.28%3.73%2.19%4.24%1.59%2.00%2.73%2.03%2.37%1.04%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.97%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Часто задаваемые вопросы

IOEZX and DBALX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOEZX has higher volatility (3.68%) compared to DBALX (1.61%). In terms of maximum drawdown, IOEZX dropped -56.15% vs DBALX's -27.89%.

IOEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOEZX и DBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор