PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOEZX с CSIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOEZX с CSIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOEZX (ICON Equity Income Fund) and CSIFX (Calvert Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, IOEZX returned 8.56%/yr vs 9.55%/yr for CSIFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IOEZX charges 1.00%/yr vs 0.91%/yr for CSIFX.

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и CSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у CSIFX с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции IOEZX уступали акциям CSIFX по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.55% соответственно.

IOEZX

1 день
0.91%
1 месяц
-0.69%
С начала года
13.83%
6 месяцев
15.02%
1 год
27.35%
3 года*
12.80%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.56%

CSIFX

1 день
0.04%
1 месяц
2.44%
С начала года
4.11%
6 месяцев
3.75%
1 год
14.48%
3 года*
14.57%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOEZX и CSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOEZX
ICON Equity Income Fund		13.83%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.11%11.32%18.96%16.35%-15.33%14.30%15.43%23.71%-2.75%10.72%

Correlation

The correlation between IOEZX and CSIFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2004 г.

0.80

Over the past year, the correlation between IOEZX and CSIFX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

Calvert Balanced Fund

Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с DBALXIOEZX с ATLAXIOEZX с EAAFXIOEZX с FKINXIOEZX с GWPAXIOEZX с MDCPXIOEZX с VGWIX
Часто сравнивают с CSIFX:
CSIFX с VOOCSIFX с IVVCSIFX с FCNTXCSIFX с FBALXCSIFX с TPDAXCSIFX с BWBIXCSIFX с BERIX

Доходность на риск

IOEZX vs. CSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CSIFX
Ранг доходности на риск CSIFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c CSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOEZXCSIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.75

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.51

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

1.86

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.74

8.07

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOEZX vs. CSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа CSIFX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и CSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOEZXCSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.75

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.70

-0.29

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и CSIFX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки CSIFX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и CSIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOEZXCSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-38.68%

-17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-7.98%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-11.86%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-19.95%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.12%

-23.77%

-14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

0.00%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-5.30%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.83%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и CSIFX

ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Calvert Balanced Fund (CSIFX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOEZXCSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.37%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

6.74%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

8.45%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

10.89%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

11.07%

+5.41%

Сравнение комиссий IOEZX и CSIFX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSIFX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и CSIFX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности CSIFX в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSIFX
Calvert Balanced Fund		4.29%4.76%5.23%2.37%2.32%7.61%2.43%3.45%5.25%7.41%2.68%12.56%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.97%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Часто задаваемые вопросы

IOEZX and CSIFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOEZX has higher volatility (3.68%) compared to CSIFX (2.37%). In terms of maximum drawdown, IOEZX dropped -56.15% vs CSIFX's -38.68%.

IOEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOEZX и CSIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор