Сравнение IOEZX с CSIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX).
IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. CSIFX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности IOEZX и CSIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOEZX и CSIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
CSIFX Calvert Balanced Fund | -6.68% | 11.32% | 18.96% | 16.35% | -15.33% | 14.30% | 15.43% | 23.71% | -2.75% | 10.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IOEZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у CSIFX с доходностью -6.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IOEZX имеют среднегодовую доходность 8.27%, а акции CSIFX немного впереди с 8.50%.
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
CSIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOEZX и CSIFX
IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSIFX в 0.91%.
Доходность на риск
IOEZX vs. CSIFX — Ранг доходности на риск
IOEZX
CSIFX
Сравнение IOEZX c CSIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Calvert Balanced Fund (CSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOEZX | CSIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.63 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.96 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.75 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 2.98 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOEZX | CSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.63 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.60 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.67 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IOEZX и CSIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOEZX и CSIFX
Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности CSIFX в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
CSIFX Calvert Balanced Fund | 4.79% | 4.76% | 5.23% | 2.37% | 2.32% | 7.61% | 2.43% | 3.45% | 5.25% | 7.41% | 2.68% | 12.56% |
Просадки
Сравнение просадок IOEZX и CSIFX
Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки CSIFX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и CSIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOEZX | CSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -38.68% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -7.98% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -19.95% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.12% | -23.77% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -7.98% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -5.32% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.00% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOEZX и CSIFX
ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Calvert Balanced Fund (CSIFX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOEZX | CSIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.40% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 6.36% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 11.40% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 10.84% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 11.01% | +5.43% |