Сравнение IOEZX с GWPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).
IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IOEZX и GWPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOEZX и GWPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | -5.63% | 20.47% | 20.17% | 28.76% | -26.97% | 18.59% | 25.34% | 27.19% | -6.59% | 25.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IOEZX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции IOEZX уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: 8.36% против 11.87% соответственно.
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
GWPAX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOEZX и GWPAX
IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GWPAX в 0.73%.
Доходность на риск
IOEZX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск
IOEZX
GWPAX
Сравнение IOEZX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOEZX | GWPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.05 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.60 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.65 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 6.68 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOEZX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IOEZX и GWPAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOEZX и GWPAX
Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности GWPAX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
GWPAX American Funds Growth Portfolio Class A | 6.09% | 5.75% | 5.83% | 1.61% | 9.94% | 3.42% | 3.42% | 5.77% | 6.19% | 3.39% | 4.36% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок IOEZX и GWPAX
Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и GWPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOEZX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -34.15% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.78% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -34.15% | +12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.12% | -34.15% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -8.81% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -5.77% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.91% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOEZX и GWPAX
Текущая волатильность для ICON Equity Income Fund (IOEZX) составляет 4.38%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOEZX | GWPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 6.61% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 11.28% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 18.89% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 18.17% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 17.95% | -1.51% |