Сравнение IOEZX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IOEZX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOEZX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -2.14% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IOEZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у ATLAX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции IOEZX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 8.27% против -0.32% соответственно.
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
ATLAX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- -0.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOEZX и ATLAX
IOEZX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
IOEZX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
IOEZX
ATLAX
Сравнение IOEZX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOEZX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.67 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.50 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 5.90 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOEZX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.08 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | -0.02 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.00 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между IOEZX и ATLAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOEZX и ATLAX
Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности ATLAX в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.36% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IOEZX и ATLAX
Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOEZX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -39.28% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -5.67% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -31.49% | +10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.12% | -39.28% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -16.31% | +11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -14.58% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.44% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOEZX и ATLAX
ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOEZX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.61% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 3.82% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 7.06% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 8.88% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 16.44% | 0.00% |