PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASGX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASGX с SHAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) and SHAPX (ClearBridge Appreciation Fund) are both mutual funds - VASGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while SHAPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, VASGX returned 10.79%/yr vs 13.25%/yr for SHAPX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VASGX charges 0.14%/yr vs 0.93%/yr for SHAPX.

Доходность

Сравнение доходности VASGX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VASGX показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 10.79% против 13.25% соответственно.

VASGX

1 день
0.32%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.65%
1 год
25.43%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.79%

SHAPX

1 день
-0.05%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.04%
6 месяцев
5.66%
1 год
17.56%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASGX и SHAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		10.86%19.65%12.95%18.76%-17.21%14.35%15.45%23.14%-6.89%19.21%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		6.04%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%

Correlation

The correlation between VASGX and SHAPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1994 г.

0.90

The correlation between VASGX and SHAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с VASGX:
VASGX с AOAVASGX с VOOVASGX с VTSAXVASGX с SPYVASGX с FASGXVASGX с VTWAXVASGX с VFORX
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с FISEXSHAPX с VUG

Доходность на риск

VASGX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASGX
Ранг доходности на риск VASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASGX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASGXSHAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.73

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.50

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.07

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

9.48

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASGX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASGX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа SHAPX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASGX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASGXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.73

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.79

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VASGX и SHAPX

Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и SHAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASGXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.16%

-46.19%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.74%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.89%

-16.15%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-20.53%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-32.21%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-4.78%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.91%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VASGX и SHAPX

Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что VASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASGXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.46%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

7.90%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

10.46%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

14.86%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

16.73%

-3.25%

Сравнение комиссий VASGX и SHAPX

VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASGX и SHAPX

Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности SHAPX в 13.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		13.27%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		3.69%4.09%6.15%3.00%2.10%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VASGX and SHAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VASGX has higher volatility (3.14%) compared to SHAPX (2.46%). In terms of maximum drawdown, VASGX dropped -51.16% vs SHAPX's -46.19%.

VASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASGX и SHAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор