Сравнение VASGX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности VASGX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASGX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VASGX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 9.75% против 12.29% соответственно.
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASGX и SHAPX
VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
VASGX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
VASGX
SHAPX
Сравнение VASGX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASGX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.85 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.33 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.36 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 6.17 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASGX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.85 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VASGX и SHAPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и SHAPX
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок VASGX и SHAPX
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASGX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -46.19% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -10.57% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -20.53% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -32.21% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -6.27% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -4.79% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.33% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и SHAPX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что VASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASGX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.83% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 8.30% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 16.09% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 14.89% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 16.72% | -3.28% |