Сравнение SHAPX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SHAPX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAPX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAPX показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции SHAPX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 12.29% против 16.16% соответственно.
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAPX и VUG
SHAPX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
SHAPX vs. VUG — Ранг доходности на риск
SHAPX
VUG
Сравнение SHAPX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAPX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 4.15 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAPX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.57 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SHAPX и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAPX и VUG
Дивидендная доходность SHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.62%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок SHAPX и VUG
Максимальная просадка SHAPX за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAPX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAPX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.19% | -50.68% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -16.53% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -35.61% | +15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -35.61% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -12.25% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -7.13% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 4.72% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAPX и VUG
Текущая волатильность для ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) составляет 4.83%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SHAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAPX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 7.12% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 12.70% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 22.70% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 22.22% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 21.38% | -4.66% |