Сравнение VASGX с PALDX
VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) and PALDX (PGIM 60/40 Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, VASGX returned 8.76%/yr vs 8.98%/yr for PALDX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VASGX charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for PALDX.
Доходность
Сравнение доходности VASGX и PALDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VASGX показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью 9.03%.
VASGX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.53%
- Всё время*
- 8.66%
PALDX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VASGX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 11.85% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 5.25% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 9.03% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Correlation
The correlation between VASGX and PALDX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between VASGX and PALDX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VASGX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
VASGX
PALDX
Сравнение VASGX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VASGX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.82 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 12.55 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VASGX и PALDX
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и PALDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VASGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -26.16% | -25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.17% | -5.96% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.89% | -16.06% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -20.47% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -4.03% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.34% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и PALDX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VASGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 2.73% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 7.07% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 8.66% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 12.21% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 12.65% | +0.83% |
Сравнение комиссий VASGX и PALDX
VASGX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и PALDX
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности PALDX в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 4.97% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 3.64% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VASGX and PALDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VASGX has higher volatility (3.68%) compared to PALDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, VASGX dropped -51.16% vs PALDX's -26.16%.
PALDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VASGX и PALDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор