Сравнение VASGX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VASGX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASGX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 5.38% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VASGX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASGX и PALDX
VASGX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASGX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
VASGX
PALDX
Сравнение VASGX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASGX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.86 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.82 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 8.67 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VASGX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и PALDX
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VASGX и PALDX
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -26.16% | -25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -8.20% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -20.47% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -4.16% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -4.16% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.72% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и PALDX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.74% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 6.16% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 11.65% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 12.11% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 12.76% | +0.68% |