PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с XTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAMO с XTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).

VAMO и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VAMO и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAMO и XTR

2026 (YTD)20252024202320222021
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.84%16.51%6.11%5.58%8.55%10.93%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		-4.49%13.66%21.85%21.16%-17.67%4.43%

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -4.49%.

VAMO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.46%
1 год
22.03%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.57%
10 лет*
5.47%

XTR

1 день
0.55%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.75%
3 года*
15.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SCHGVAMO с CLSEVAMO с JEPQVAMO с SPYVAMO с FTLS
Часто сравнивают с XTR:
XTR с TAILXTR с SPYXTR с XRMIXTR с SPDXTR с XCLRXTR с ACIOXTR с NACP

Сравнение комиссий VAMO и XTR

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.

VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF

Доходность на риск

VAMO vs. XTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XTR
Ранг доходности на риск XTR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOXTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.05

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.53

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

1.65

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

6.30

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. XTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа XTR равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOXTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.05

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.27

Корреляция

Корреляция между VAMO и XTR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и XTR

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности XTR в 18.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF		18.66%17.82%20.89%1.09%1.08%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAMO и XTR

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и XTR.

Загрузка...

Показатели просадок

VAMOXTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-20.83%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-8.51%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-6.17%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-6.13%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.23%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и XTR

Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAMOXTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.24%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.29%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

13.17%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

13.87%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

13.87%

+4.21%