PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAMO с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. VAMO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, VAMO returned 14.58%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности VAMO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAMO и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.96%16.51%6.11%5.58%5.34%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between VAMO and JEPQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.22

The correlation between VAMO and JEPQ shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VAMO и JEPQ

Секторы
VAMO
JEPQ

Финансовые услуги

38.8%
0.4%

Энергетика

34.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

33.5%
12.8%

Промышленность

21.4%
3.1%

Здравоохранение

17.5%
4.4%

Технологии

8.3%
54.0%

Сырьевые материалы

7.3%
1.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%
7.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
15.4%

Коммунальные услуги

1.6%
1.3%

Недвижимость

-

0.2%

Финансовые услуги

VAMO
38.8%
JEPQ
0.4%

Энергетика

VAMO
34.0%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

VAMO
33.5%
JEPQ
12.8%

Промышленность

VAMO
21.4%
JEPQ
3.1%

Здравоохранение

VAMO
17.5%
JEPQ
4.4%

Технологии

VAMO
8.3%
JEPQ
54.0%

Сырьевые материалы

VAMO
7.3%
JEPQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

VAMO
6.5%
JEPQ
7.1%

Коммуникационные услуги

VAMO
5.0%
JEPQ
15.4%

Коммунальные услуги

VAMO
1.6%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

VAMO

-

JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

VAMO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.45

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.25

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.26

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

15.99

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.45

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.00

-0.75

Просадки

Сравнение просадок VAMO и JEPQ

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMOJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-20.07%

-21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-8.82%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-20.07%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.21%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-3.42%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.79%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и JEPQ

Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что VAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMOJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

1.28%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.06%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

11.72%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.60%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.60%

+1.49%

Сравнение комиссий VAMO и JEPQ

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и JEPQ

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

VAMO and JEPQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAMO has higher volatility (2.83%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 14.58% for VAMO. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 14.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.63% for VAMO.

VAMO is categorized as Momentum, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Cambria and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAMO и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор