Сравнение VAMO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
VAMO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAMO или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между VAMO и JEPQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и JEPQ
Основные характеристики
VAMO:
0.67
JEPQ:
1.74
VAMO:
1.08
JEPQ:
2.30
VAMO:
1.13
JEPQ:
1.34
VAMO:
1.08
JEPQ:
2.08
VAMO:
2.44
JEPQ:
8.83
VAMO:
4.01%
JEPQ:
2.52%
VAMO:
14.56%
JEPQ:
12.81%
VAMO:
-41.83%
JEPQ:
-16.82%
VAMO:
-6.47%
JEPQ:
-3.34%
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.10%.
VAMO
2.15%
-0.88%
3.84%
9.99%
9.23%
N/A
JEPQ
-1.10%
-2.84%
5.27%
22.15%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и JEPQ
VAMO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VAMO и JEPQ
VAMO
JEPQ
Сравнение VAMO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и JEPQ
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности JEPQ в 9.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value & Momentum ETF | 0.82% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.16% | 1.03% | 0.36% | 0.56% | 0.20% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.76% | 9.65% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и JEPQ
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.83%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и JEPQ
Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 3.95% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.