Сравнение VAMO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
VAMO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAMO или JEPQ.
Основные характеристики
| VAMO | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.92% | 11.70% |
| Дох-ть за 1 год | 20.19% | 27.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 13.43% | 10.99% |
| Макс. просадка | -41.84% | -16.82% |
| Current Drawdown | -1.74% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VAMO и JEPQ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и JEPQ
С начала года, VAMO показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 11.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и JEPQ
VAMO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAMO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и JEPQ
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности JEPQ в 8.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value & Momentum ETF | 0.89% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 8.81% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и JEPQ
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и JEPQ
Текущая волатильность для Cambria Value & Momentum ETF (VAMO) составляет 3.04%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.