Сравнение VAMO с JEPQ
VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. VAMO is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, VAMO returned 14.12%/yr vs 19.68%/yr for JEPQ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.54%.
VAMO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 5.92%
JEPQ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAMO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 4.86% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 6.23% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.54% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between VAMO and JEPQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.22 |
The correlation between VAMO and JEPQ shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAMO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
VAMO
JEPQ
Сравнение VAMO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAMO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.68 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 12.63 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAMO и JEPQ
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAMO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -20.07% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -8.82% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -20.07% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -2.75% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -3.39% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.86% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и JEPQ
Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.71%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAMO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 6.27% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 10.52% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 13.06% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 16.78% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 16.78% | +1.32% |
Сравнение комиссий VAMO и JEPQ
VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и JEPQ
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности JEPQ в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.25% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.62% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VAMO and JEPQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (6.27%) compared to VAMO (2.71%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 19.68% vs 14.12% for VAMO. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.68% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 0.62% for VAMO.
VAMO is categorized as Momentum, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Cambria and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAMO и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор