Сравнение VAMO с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
VAMO и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VAMO и XSVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAMO и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 5.47% против 12.22% соответственно.
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и XSVM
VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Доходность на риск
VAMO vs. XSVM — Ранг доходности на риск
VAMO
XSVM
Сравнение VAMO c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAMO | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.03 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.57 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.75 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 5.69 | +7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAMO | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.03 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.27 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VAMO и XSVM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и XSVM
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности XSVM в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и XSVM
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и XSVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAMO | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -62.57% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -13.35% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -26.21% | +8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | -49.02% | +7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -5.23% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -11.65% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 4.11% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и XSVM
Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAMO | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.34% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 13.20% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 22.34% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 22.98% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 25.07% | -6.99% |