PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAMO с TAIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, VAMO returned 8.99%/yr vs -8.10%/yr for TAIL. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности VAMO и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 4.86%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.23%.

VAMO

1 день
0.44%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.86%
6 месяцев
3.48%
1 год
19.83%
3 года*
14.12%
5 лет*
8.99%
10 лет*
5.92%

TAIL

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.23%
1 год
-7.80%
3 года*
-5.16%
5 лет*
-8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAMO и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		4.86%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%6.62%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.23%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between VAMO and TAIL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.35

The correlation between VAMO and TAIL shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с FTLSVAMO с SPYVAMO с SCHG
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

VAMO vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAMOTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-0.93

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-1.32

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.85

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

-0.71

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

-1.58

+11.88

VAMO vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAMO и TAIL

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMOTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-52.36%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-11.10%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-20.78%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-38.44%

+21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-51.07%

+49.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-29.24%

+19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.95%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и TAIL

Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что VAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMOTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.91%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

6.59%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

8.48%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

14.90%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

14.91%

+3.19%

Сравнение комиссий VAMO и TAIL

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и TAIL

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности TAIL в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.90%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.62%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

VAMO and TAIL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAMO has higher volatility (2.71%) compared to TAIL (1.91%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, VAMO leads with 8.99% vs -8.10% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VAMO has performed better with a 8.99% return vs -8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

TAIL has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.62% for VAMO.

VAMO is categorized as Momentum, while TAIL is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.59% for TAIL.

VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAMO и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор