PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAMO с TAIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, VAMO returned 8.29%/yr vs -8.42%/yr for TAIL. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности VAMO и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.35%.

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAMO и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.96%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%5.44%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Correlation

The correlation between VAMO and TAIL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.35

The correlation between VAMO and TAIL shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VAMO и TAIL

Секторы
VAMO
TAIL

Финансовые услуги

38.8%
11.8%

Энергетика

34.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

33.5%
10.1%

Промышленность

21.4%
8.3%

Здравоохранение

17.5%
8.5%

Технологии

8.3%
35.6%

Сырьевые материалы

7.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
11.2%

Коммунальные услуги

1.6%
2.4%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

VAMO
38.8%
TAIL
11.8%

Энергетика

VAMO
34.0%
TAIL
3.5%

Потребительский циклический сектор

VAMO
33.5%
TAIL
10.1%

Промышленность

VAMO
21.4%
TAIL
8.3%

Здравоохранение

VAMO
17.5%
TAIL
8.5%

Технологии

VAMO
8.3%
TAIL
35.6%

Сырьевые материалы

VAMO
7.3%
TAIL
1.8%

Потребительский защитный сектор

VAMO
6.5%
TAIL
4.9%

Коммуникационные услуги

VAMO
5.0%
TAIL
11.2%

Коммунальные услуги

VAMO
1.6%
TAIL
2.4%

Недвижимость

VAMO

-

TAIL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB

Доходность на риск

VAMO vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-1.11

+2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-1.58

+4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.82

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

-0.85

+4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

-2.13

+12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-1.11

+2.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.57

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.48

+0.73

Просадки

Сравнение просадок VAMO и TAIL

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMOTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-52.36%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-10.99%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-20.69%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-38.44%

+21.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-51.65%

+49.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-29.13%

+19.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.40%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и TAIL

Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что VAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMOTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

0.87%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

6.44%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

8.51%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

14.90%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

14.94%

+3.15%

Сравнение комиссий VAMO и TAIL

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и TAIL

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности TAIL в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

VAMO and TAIL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAMO has higher volatility (2.83%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, VAMO leads with 8.29% vs -8.42% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VAMO has performed better with a 8.29% return vs -8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

TAIL has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.63% for VAMO.

VAMO is categorized as Momentum, while TAIL is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.59% for TAIL.

VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAMO и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор