Сравнение VAMO с TAIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).
VAMO и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VAMO и TAIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAMO и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 5.44% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 1.76% | 5.48% | -9.62% | -13.29% | -13.13% | -12.81% | 6.91% | -14.27% | 2.85% | -7.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью 1.76%.
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
TAIL
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и TAIL
VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TAIL в 0.59%.
Доходность на риск
VAMO vs. TAIL — Ранг доходности на риск
VAMO
TAIL
Сравнение VAMO c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAMO | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.10 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 0.30 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 0.11 | +3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 0.13 | +12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAMO | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.10 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.47 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.43 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между VAMO и TAIL составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и TAIL
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности TAIL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.22% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и TAIL
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и TAIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAMO | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -52.36% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -16.24% | +10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -38.44% | +21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -47.46% | +45.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -28.71% | +18.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 13.30% | -11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и TAIL
Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAMO | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.44% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 7.09% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 17.83% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 14.90% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 15.06% | +3.02% |