Сравнение VAMO с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
VAMO и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VAMO и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAMO и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 5.47% против 12.42% соответственно.
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и SYLD
VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
VAMO vs. SYLD — Ранг доходности на риск
VAMO
SYLD
Сравнение VAMO c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAMO | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.92 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.45 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.37 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 5.33 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAMO | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.92 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между VAMO и SYLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и SYLD
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SYLD в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и SYLD
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAMO | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -45.36% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -14.90% | +9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -26.62% | +9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | -45.36% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -3.40% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -5.72% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.83% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и SYLD
Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAMO | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.03% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 11.48% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 21.53% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 20.91% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 22.96% | -4.88% |