Сравнение VAMO с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
VAMO и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VAMO и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAMO и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям SMDV по среднегодовой доходности: 5.47% против 7.16% соответственно.
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и SMDV
VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
VAMO vs. SMDV — Ранг доходности на риск
VAMO
SMDV
Сравнение VAMO c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAMO | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.45 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 0.79 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 0.77 | +3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 2.24 | +10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAMO | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.45 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.20 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.35 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VAMO и SMDV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и SMDV
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и SMDV
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAMO | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -34.12% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -10.94% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -21.23% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | -34.12% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -5.79% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -5.99% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.75% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и SMDV
Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAMO | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.34% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 10.68% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 18.25% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 18.71% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 20.71% | -2.63% |