Сравнение VAMO с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
VAMO и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VAMO и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAMO и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | 10.95% | 8.18% | -14.09% | 15.67% | 18.97% | 8.57% | -2.44% | 15.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у PHDG с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям PHDG по среднегодовой доходности: 5.47% против 5.88% соответственно.
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и PHDG
VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
VAMO vs. PHDG — Ранг доходности на риск
VAMO
PHDG
Сравнение VAMO c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAMO | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.60 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 0.83 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 0.69 | +3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 1.93 | +11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAMO | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.60 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.36 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VAMO и PHDG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и PHDG
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и PHDG
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAMO | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -17.70% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -8.93% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -17.06% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | -17.06% | -24.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.82% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -6.32% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.24% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и PHDG
Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAMO | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.79% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 6.33% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 10.58% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 10.90% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 11.89% | +6.19% |