PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAMO с PHDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while PHDG is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. VAMO is actively managed, while PHDG is passively managed. Over the past 10 years, VAMO returned 5.68%/yr vs 7.32%/yr for PHDG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.

Доходность

Сравнение доходности VAMO и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 15.43%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям PHDG по среднегодовой доходности: 5.68% против 7.32% соответственно.

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%

PHDG

1 день
1.44%
1 месяц
5.27%
С начала года
15.43%
6 месяцев
13.92%
1 год
26.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAMO и PHDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.96%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%-4.92%-4.63%-11.43%3.82%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		15.43%2.72%10.95%8.18%-14.09%15.67%18.97%8.57%-2.44%15.89%

Correlation

The correlation between VAMO and PHDG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г.

0.24

Сравнение распределения секторов VAMO и PHDG

Секторы
VAMO
PHDG

Финансовые услуги

38.8%
11.9%

Энергетика

34.0%
3.6%

Потребительский циклический сектор

33.5%
10.1%

Промышленность

21.4%
8.3%

Здравоохранение

17.5%
8.7%

Технологии

8.3%
35.1%

Сырьевые материалы

7.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
11.0%

Коммунальные услуги

1.6%
2.4%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

VAMO
38.8%
PHDG
11.9%

Энергетика

VAMO
34.0%
PHDG
3.6%

Потребительский циклический сектор

VAMO
33.5%
PHDG
10.1%

Промышленность

VAMO
21.4%
PHDG
8.3%

Здравоохранение

VAMO
17.5%
PHDG
8.7%

Технологии

VAMO
8.3%
PHDG
35.1%

Сырьевые материалы

VAMO
7.3%
PHDG
1.8%

Потребительский защитный сектор

VAMO
6.5%
PHDG
5.0%

Коммуникационные услуги

VAMO
5.0%
PHDG
11.0%

Коммунальные услуги

VAMO
1.6%
PHDG
2.4%

Недвижимость

VAMO

-

PHDG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS
Часто сравнивают с PHDG:
PHDG с SPYPHDG с VOOPHDG с JEPIPHDG с DIVOPHDG с CPSMPHDG с DBEFPHDG с QQQ

Доходность на риск

VAMO vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOPHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
3.03

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
4.47

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.56

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

7.65

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

28.46

-18.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа PHDG равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

3.03

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.54

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VAMO и PHDG

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и PHDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMOPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-17.70%

-24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-3.52%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-14.78%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-17.06%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-17.06%

-24.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

0.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-6.24%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.95%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и PHDG

Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.83%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMOPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.19%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

6.77%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

8.91%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

10.94%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

11.93%

+6.16%

Сравнение комиссий VAMO и PHDG

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и PHDG

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности PHDG в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF		1.84%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

VAMO and PHDG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHDG has higher volatility (3.19%) compared to VAMO (2.83%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs PHDG's -17.70%.

On 10-year performance, PHDG leads with 7.32% vs 5.68% for VAMO. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHDG has performed better with a 7.32% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

PHDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.63% for VAMO.

VAMO is categorized as Momentum, while PHDG is Equity Hedged. They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.39% for PHDG.

PHDG currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAMO и PHDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор