PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с MSTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAMO с MSTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and MSTB (LHA Market State Tactical Beta ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while MSTB is a Equity Hedged fund tracking the S&P 500® Index. VAMO is actively managed, while MSTB is passively managed. Over the past 5 years, VAMO returned 8.29%/yr vs 8.63%/yr for MSTB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VAMO charges 0.65%/yr vs 1.40%/yr for MSTB.

Доходность

Сравнение доходности VAMO и MSTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у MSTB с доходностью 9.06%.

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%

MSTB

1 день
0.33%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.03%
1 год
20.68%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAMO и MSTB

2026 (YTD)202520242023202220212020
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.96%16.51%6.11%5.58%8.55%32.16%8.30%
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		9.06%18.57%18.82%16.94%-22.72%21.89%9.45%

Correlation

The correlation between VAMO and MSTB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

0.36

Сравнение распределения секторов VAMO и MSTB

Секторы
VAMO
MSTB

Финансовые услуги

38.8%
11.9%

Энергетика

34.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

33.5%
10.1%

Промышленность

21.4%
8.2%

Здравоохранение

17.5%
8.4%

Технологии

8.3%
36.1%

Сырьевые материалы

7.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

VAMO
38.8%
MSTB
11.9%

Энергетика

VAMO
34.0%
MSTB
3.5%

Потребительский циклический сектор

VAMO
33.5%
MSTB
10.1%

Промышленность

VAMO
21.4%
MSTB
8.2%

Здравоохранение

VAMO
17.5%
MSTB
8.4%

Технологии

VAMO
8.3%
MSTB
36.1%

Сырьевые материалы

VAMO
7.3%
MSTB
1.8%

Потребительский защитный сектор

VAMO
6.5%
MSTB
4.9%

Коммуникационные услуги

VAMO
5.0%
MSTB
10.9%

Коммунальные услуги

VAMO
1.6%
MSTB
2.3%

Недвижимость

VAMO

-

MSTB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

LHA Market State Tactical Beta ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS
Часто сравнивают с MSTB:
MSTB с JPSTMSTB с LGLVMSTB с SPYMSTB с CGDVMSTB с MSTQMSTB с SFLRMSTB с RMIF

Доходность на риск

VAMO vs. MSTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MSTB
Ранг доходности на риск MSTB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c MSTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOMSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.04

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.79

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.50

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

9.48

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. MSTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTB равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и MSTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOMSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.04

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.83

-0.58

Просадки

Сравнение просадок VAMO и MSTB

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки MSTB в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и MSTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMOMSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-25.64%

-16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-8.31%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-10.81%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-25.64%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.28%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-7.18%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.19%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и MSTB

Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с LHA Market State Tactical Beta ETF (MSTB) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что VAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMOMSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.51%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.43%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

10.20%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

13.96%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

13.83%

+4.26%

Сравнение комиссий VAMO и MSTB

VAMO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MSTB в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и MSTB

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности MSTB в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTB
LHA Market State Tactical Beta ETF		0.38%0.41%0.95%0.16%1.34%2.20%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

VAMO and MSTB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAMO has higher volatility (2.83%) compared to MSTB (2.51%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs MSTB's -25.64%.

On 5-year performance, MSTB leads with 8.63% vs 8.29% for VAMO. On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MSTB has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MSTB has performed better with a 8.63% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.40% for MSTB.

VAMO has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.38% for MSTB.

VAMO is categorized as Momentum, while MSTB is Equity Hedged. They also come from different issuers: Cambria and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 1.40% for MSTB.

MSTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAMO и MSTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор