Сравнение VAMO с KSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY).
VAMO и KSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VAMO и KSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAMO и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 1.65% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 0.47% | 13.89% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у KSPY с доходностью 0.47%.
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
KSPY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и KSPY
VAMO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.
Доходность на риск
VAMO vs. KSPY — Ранг доходности на риск
VAMO
KSPY
Сравнение VAMO c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAMO | KSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.30 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.95 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.94 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 11.50 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAMO | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.30 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.95 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между VAMO и KSPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и KSPY
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности KSPY в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 6.14% | 6.16% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и KSPY
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и KSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAMO | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -11.67% | -30.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -8.00% | +2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.94% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -1.29% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.35% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и KSPY
Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAMO | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.02% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 6.26% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 11.93% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 10.98% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 10.98% | +7.10% |