PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAMO с KSPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index. VAMO is actively managed, while KSPY is passively managed. Over the past year, VAMO returned 19.73% vs 18.08% for KSPY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.

Доходность

Сравнение доходности VAMO и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 5.54%.

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%

KSPY

1 день
0.10%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAMO и KSPY

2026 (YTD)20252024
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.96%16.51%1.65%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.54%13.89%3.43%

Correlation

The correlation between VAMO and KSPY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов VAMO и KSPY

Секторы
VAMO
KSPY

Финансовые услуги

38.8%
11.9%

Энергетика

34.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

33.5%
10.1%

Промышленность

21.4%
8.1%

Здравоохранение

17.5%
8.4%

Технологии

8.3%
36.2%

Сырьевые материалы

7.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

VAMO
38.8%
KSPY
11.9%

Энергетика

VAMO
34.0%
KSPY
3.5%

Потребительский циклический сектор

VAMO
33.5%
KSPY
10.1%

Промышленность

VAMO
21.4%
KSPY
8.1%

Здравоохранение

VAMO
17.5%
KSPY
8.4%

Технологии

VAMO
8.3%
KSPY
36.2%

Сырьевые материалы

VAMO
7.3%
KSPY
1.8%

Потребительский защитный сектор

VAMO
6.5%
KSPY
4.9%

Коммуникационные услуги

VAMO
5.0%
KSPY
10.9%

Коммунальные услуги

VAMO
1.6%
KSPY
2.3%

Недвижимость

VAMO

-

KSPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS
Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с RFLRKSPY с KLXYKSPY с KBAB

Доходность на риск

VAMO vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.60

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.75

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.59

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.07

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

21.74

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа KSPY равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.60

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.17

-0.92

Просадки

Сравнение просадок VAMO и KSPY

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и KSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMOKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-11.67%

-30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-4.46%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.17%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-1.18%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.83%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и KSPY

Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMOKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

0.66%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

5.51%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

6.99%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

10.52%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

10.52%

+7.57%

Сравнение комиссий VAMO и KSPY

VAMO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KSPY в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и KSPY

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности KSPY в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.84%6.16%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

VAMO and KSPY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAMO has higher volatility (2.83%) compared to KSPY (0.66%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs KSPY's -11.67%.

On 1-year performance, VAMO leads with 19.73% vs 18.08% for KSPY. On fees, VAMO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VAMO has performed better with a 19.73% return vs 18.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAMO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.63% for VAMO.

VAMO is categorized as Momentum, while KSPY is Equity Hedged. They also come from different issuers: Cambria and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.78% for KSPY.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAMO и KSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор