Сравнение VAMO с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
VAMO и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VAMO и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAMO и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям GVAL по среднегодовой доходности: 5.47% против 10.04% соответственно.
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и GVAL
VAMO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
VAMO vs. GVAL — Ранг доходности на риск
VAMO
GVAL
Сравнение VAMO c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAMO | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.28 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.93 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.52 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 13.29 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAMO | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.28 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.32 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VAMO и GVAL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и GVAL
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности GVAL в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и GVAL
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAMO | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -46.82% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -11.50% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -30.83% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | -46.82% | +4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -6.46% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -14.04% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.05% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и GVAL
Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAMO | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 7.38% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 11.38% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 17.34% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 18.32% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 19.18% | -1.10% |