Сравнение VAMO с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
VAMO и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VAMO и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAMO и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям GAA по среднегодовой доходности: 5.47% против 7.46% соответственно.
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и GAA
VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
VAMO vs. GAA — Ранг доходности на риск
VAMO
GAA
Сравнение VAMO c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAMO | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.03 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.70 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.87 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 11.69 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAMO | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.03 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.68 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.61 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VAMO и GAA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и GAA
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и GAA
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAMO | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -26.57% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -7.18% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -18.47% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | -26.57% | -15.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -3.40% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -3.90% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.76% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и GAA
Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAMO | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 3.81% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 7.24% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 10.34% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 11.27% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 11.05% | +7.03% |