Сравнение VAMO с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
VAMO и BBSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VAMO и BBSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAMO и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 3.84% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | 3.10% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 1.77%.
VAMO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 5.47%
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAMO и BBSC
VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Доходность на риск
VAMO vs. BBSC — Ранг доходности на риск
VAMO
BBSC
Сравнение VAMO c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAMO | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.10 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.66 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.80 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 7.07 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAMO | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.10 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.19 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.38 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VAMO и BBSC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и BBSC
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности BBSC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.63% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAMO и BBSC
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и BBSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAMO | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -30.96% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -14.59% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -30.96% | +13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -6.07% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -11.82% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.71% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и BBSC
Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.97%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAMO | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 7.17% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 14.49% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 24.02% | -12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 22.97% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 23.02% | -4.94% |