Сравнение VALQ с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
VALQ и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VALQ и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALQ и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | -1.39% | 10.58% | 16.71% | 13.87% | -7.73% | 27.05% | 0.64% | 24.52% | -10.46% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 4.44% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 4.44%.
VALQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 36.35%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и VLUE
VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
VALQ vs. VLUE — Ранг доходности на риск
VALQ
VLUE
Сравнение VALQ c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALQ | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.87 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.52 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.92 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 12.74 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALQ | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.87 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VALQ и VLUE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и VLUE
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности VLUE в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.85% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.00% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и VLUE
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, примерно равная максимальной просадке VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALQ | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.19% | -39.47% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.81% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -27.12% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -6.60% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -6.08% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.94% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и VLUE
Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.31%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALQ | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 6.26% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 12.28% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 19.55% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 17.35% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 19.61% | -1.83% |