PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с ONEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALQ с ONEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).

VALQ и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и ONEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALQ и ONEV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		-1.64%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%0.64%24.52%-10.46%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.58%8.14%11.76%13.28%-8.15%29.19%6.66%30.66%-7.00%

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у ONEV с доходностью 1.58%.

VALQ

1 день
-0.25%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.01%
1 год
8.96%
3 года*
12.54%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—

ONEV

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.22%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с QGROVALQ с VOOVALQ с FVALVALQ с FDVV
Часто сравнивают с ONEV:
ONEV с ONEYONEV с ONEOONEV с AGOXONEV с SPYONEV с AUSFONEV с RFVONEV с VOE

Сравнение комиссий VALQ и ONEV

VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.

VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF

Доходность на риск

VALQ vs. ONEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ONEV
Ранг доходности на риск ONEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c ONEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQONEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.56

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.90

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.77

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

3.11

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. ONEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEV равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и ONEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQONEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.19

Корреляция

Корреляция между VALQ и ONEV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и ONEV

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что сопоставимо с доходностью ONEV в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.85%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%0.00%0.00%0.00%
ONEV
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF		1.84%1.81%1.88%1.79%1.80%1.44%1.87%2.07%2.14%6.91%3.73%0.21%

Просадки

Сравнение просадок VALQ и ONEV

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, примерно равная максимальной просадке ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и ONEV.

Загрузка...

Показатели просадок

VALQONEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-39.72%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.78%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-18.52%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-5.39%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.93%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.66%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и ONEV

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.26%, в то время как у SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALQONEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.78%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

8.05%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

14.77%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.58%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

16.99%

+0.78%