Сравнение VALQ с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
VALQ и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALQ или IVV.
Основные характеристики
| VALQ | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.76% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 24.32% | 29.30% |
| Дох-ть за 3 года | 6.45% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.09% | 15.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.67 |
| Дневная вол-ть | 10.55% | 11.57% |
| Макс. просадка | -38.19% | -55.25% |
| Current Drawdown | -2.20% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между VALQ и IVV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VALQ и IVV
С начала года, VALQ показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 11.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и IVV
VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VALQ c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и IVV
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности IVV в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.56% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и IVV
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и IVV
Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 2.53%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.