Сравнение VALQ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VALQ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VALQ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALQ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | -1.39% | 10.58% | 16.71% | 13.87% | -7.73% | 27.05% | 0.64% | 24.52% | -10.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -7.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.
VALQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и VOO
VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
VALQ vs. VOO — Ранг доходности на риск
VALQ
VOO
Сравнение VALQ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALQ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.50 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.53 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 7.29 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.83 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VALQ и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и VOO
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.85% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и VOO
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.19% | -33.99% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -11.98% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -24.52% | +4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -6.29% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.72% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.52% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и VOO
Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.31%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALQ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 5.29% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 9.44% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 18.10% | -2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 16.82% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 17.99% | -0.21% |