Сравнение VALQ с SEIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).
VALQ и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VALQ и SEIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALQ и SEIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | -1.39% | 10.58% | 16.71% | 13.87% | -1.61% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 0.14% | 27.43% | 19.73% | 21.90% | -3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 0.14%.
VALQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
SEIV
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и SEIV
VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.
Доходность на риск
VALQ vs. SEIV — Ранг доходности на риск
VALQ
SEIV
Сравнение VALQ c SEIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALQ | SEIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.66 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.33 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.42 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 12.08 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALQ | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.66 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.98 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между VALQ и SEIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и SEIV
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SEIV в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.85% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% |
SEIV SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 1.51% | 1.51% | 1.66% | 2.08% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и SEIV
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и SEIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALQ | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.19% | -18.18% | -20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.82% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -4.68% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.60% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.57% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и SEIV
Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.31%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALQ | SEIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.49% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 9.49% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 18.25% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 16.82% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 16.82% | +0.96% |