PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с SEIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VALQ is passively managed, while SEIV is actively managed. Over the past 3 years, VALQ returned 15.35%/yr vs 27.80%/yr for SEIV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 18.28%.

VALQ

1 день
-0.38%
1 месяц
5.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.17%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.85%
1 месяц
10.69%
С начала года
18.28%
6 месяцев
21.23%
1 год
44.72%
3 года*
27.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.49%10.58%16.71%13.87%-1.61%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.28%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Correlation

The correlation between VALQ and SEIV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.92

The correlation between VALQ and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VALQ и SEIV

Секторы
VALQ
SEIV

Технологии

27.0%
17.0%

Здравоохранение

16.6%
18.1%

Потребительский защитный сектор

16.3%
3.9%

Промышленность

12.0%
3.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
18.5%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.5%

Энергетика

5.3%
0.9%

Финансовые услуги

3.7%
23.0%

Сырьевые материалы

1.6%
5.1%

Недвижимость

0.8%
1.2%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

VALQ
27.0%
SEIV
17.0%

Здравоохранение

VALQ
16.6%
SEIV
18.1%

Потребительский защитный сектор

VALQ
16.3%
SEIV
3.9%

Промышленность

VALQ
12.0%
SEIV
3.0%

Потребительский циклический сектор

VALQ
9.5%
SEIV
18.5%

Коммуникационные услуги

VALQ
7.2%
SEIV
6.5%

Энергетика

VALQ
5.3%
SEIV
0.9%

Финансовые услуги

VALQ
3.7%
SEIV
23.0%

Сырьевые материалы

VALQ
1.6%
SEIV
5.1%

Недвижимость

VALQ
0.8%
SEIV
1.2%

Коммунальные услуги

VALQ

-

SEIV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVALVALQ с SCAP
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVOSEIV с ^GSPC

Доходность на риск

VALQ vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.60

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
4.91

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.64

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

6.47

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

26.41

-20.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.60

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.23

-0.73

Просадки

Сравнение просадок VALQ и SEIV

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-18.18%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.95%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-17.71%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.85%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.48%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.70%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и SEIV

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 2.45%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

4.10%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

9.08%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

12.49%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

16.68%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

16.68%

+0.98%

Сравнение комиссий VALQ и SEIV

VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и SEIV

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.73%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and SEIV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.10%) compared to VALQ (2.45%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 27.80% vs 15.35% for VALQ. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 27.80% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for VALQ.

VALQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.34% for SEIV.

They also come from different issuers: American Century and SEI. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор