PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALQ с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

VALQ и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VALQ и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALQ и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		-1.64%10.58%16.71%13.87%-1.61%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

VALQ

1 день
-0.25%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.01%
1 год
8.96%
3 года*
12.54%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с QGROVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVALVALQ с FDVV
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLOSEIV с ^GSPC

Сравнение комиссий VALQ и SEIV

VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

VALQ vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.68

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.34

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.41

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

11.96

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.68

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.98

-0.53

Корреляция

Корреляция между VALQ и SEIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и SEIV

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SEIV в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.85%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALQ и SEIV

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

VALQSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-18.18%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.82%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-4.19%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.60%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.58%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и SEIV

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.26%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALQSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.40%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.50%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

18.25%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

16.81%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

16.81%

+0.96%