PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с QGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). Both are passively managed. Over the past 5 years, VALQ returned 8.74%/yr vs 12.25%/yr for QGRO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 2.33%.

VALQ

1 день
0.23%
1 месяц
4.94%
С начала года
5.74%
6 месяцев
6.48%
1 год
16.54%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и QGRO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.74%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%0.64%24.52%-13.11%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%15.18%31.42%32.42%-24.54%24.57%37.99%35.09%-16.85%

Correlation

The correlation between VALQ and QGRO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.74

The correlation between VALQ and QGRO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VALQ и QGRO

Секторы
VALQ
QGRO

Технологии

27.0%
37.1%

Здравоохранение

16.6%
12.7%

Потребительский защитный сектор

16.3%
3.8%

Промышленность

12.0%
13.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
11.0%

Энергетика

5.3%
1.8%

Финансовые услуги

3.7%
5.9%

Сырьевые материалы

1.6%
0.3%

Недвижимость

0.8%
0.9%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

VALQ
27.0%
QGRO
37.1%

Здравоохранение

VALQ
16.6%
QGRO
12.7%

Потребительский защитный сектор

VALQ
16.3%
QGRO
3.8%

Промышленность

VALQ
12.0%
QGRO
13.6%

Потребительский циклический сектор

VALQ
9.5%
QGRO
12.0%

Коммуникационные услуги

VALQ
7.2%
QGRO
11.0%

Энергетика

VALQ
5.3%
QGRO
1.8%

Финансовые услуги

VALQ
3.7%
QGRO
5.9%

Сырьевые материалы

VALQ
1.6%
QGRO
0.3%

Недвижимость

VALQ
0.8%
QGRO
0.9%

Коммунальные услуги

VALQ

-

QGRO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVALVALQ с JPUS
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с VUGQGRO с QUALQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с TWGGX

Доходность на риск

VALQ vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.69

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.06

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

0.78

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

2.63

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.69

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.67

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VALQ и QGRO

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-32.56%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-13.54%

+5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-23.82%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-31.86%

+11.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.53%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.67%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.03%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и QGRO

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 2.36%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.37%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

11.70%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

15.32%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

21.05%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

22.92%

-5.26%

Сравнение комиссий VALQ и QGRO

И VALQ, и QGRO имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и QGRO

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности QGRO в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.72%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and QGRO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (3.37%) compared to VALQ (2.36%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs QGRO's -32.56%.

On 5-year performance, QGRO leads with 12.25% vs 8.74% for VALQ. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QGRO has performed better with a 12.25% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ and QGRO have the same expense ratio: 0.29% per year.

VALQ has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.19% for QGRO.

VALQ is categorized as Large Cap Value Equities, while QGRO is Large Cap Growth Equities. VALQ tracks iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while QGRO tracks iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR).

VALQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор