PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с FVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VALQ tracks the iSTOXX American Century USA Quality Value Index while FVAL tracks the Fidelity U.S. Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALQ returned 8.69%/yr vs 12.53%/yr for FVAL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью 11.14%.

VALQ

1 день
-0.38%
1 месяц
5.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.17%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

FVAL

1 день
-0.59%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.79%
1 год
31.42%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и FVAL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.49%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%0.64%24.52%-10.46%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.14%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-11.26%

Correlation

The correlation between VALQ and FVAL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.88

The correlation between VALQ and FVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VALQ и FVAL

Секторы
VALQ
FVAL

Технологии

27.0%
32.6%

Здравоохранение

16.6%
9.3%

Потребительский защитный сектор

16.3%
4.3%

Промышленность

12.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.9%

Коммуникационные услуги

7.2%
9.4%

Энергетика

5.3%
4.1%

Финансовые услуги

3.7%
11.4%

Сырьевые материалы

1.6%
1.9%

Недвижимость

0.8%
2.4%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

VALQ
27.0%
FVAL
32.6%

Здравоохранение

VALQ
16.6%
FVAL
9.3%

Потребительский защитный сектор

VALQ
16.3%
FVAL
4.3%

Промышленность

VALQ
12.0%
FVAL
8.1%

Потребительский циклический сектор

VALQ
9.5%
FVAL
9.9%

Коммуникационные услуги

VALQ
7.2%
FVAL
9.4%

Энергетика

VALQ
5.3%
FVAL
4.1%

Финансовые услуги

VALQ
3.7%
FVAL
11.4%

Сырьевые материалы

VALQ
1.6%
FVAL
1.9%

Недвижимость

VALQ
0.8%
FVAL
2.4%

Коммунальные услуги

VALQ

-

FVAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с JPUS
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с RWLFVAL с HEROFVAL с DGRO

Доходность на риск

VALQ vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.73

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.78

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.54

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

15.80

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FVAL равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQFVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.73

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.81

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VALQ и FVAL

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, примерно равная максимальной просадке FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и FVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-37.26%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.92%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-18.39%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-23.42%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.75%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-4.58%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.99%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и FVAL

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 2.45%, в то время как у Fidelity Value Factor ETF (FVAL) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.70%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

8.64%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

11.56%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

16.48%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

18.11%

-0.45%

Сравнение комиссий VALQ и FVAL

VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и FVAL

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FVAL в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.49%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.73%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and FVAL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVAL has higher volatility (2.70%) compared to VALQ (2.45%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs FVAL's -37.26%.

On 5-year performance, FVAL leads with 12.53% vs 8.69% for VALQ. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.53% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for VALQ.

VALQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.49% for FVAL.

VALQ tracks iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index. They also come from different issuers: American Century and Fidelity. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.15% for FVAL.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор