PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VALQ с FVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VALQ и FVAL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VALQ с FVAL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).

VALQ и FVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VALQ или FVAL.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VALQ:

0.64

FVAL:

0.62

Коэф-т Сортино

VALQ:

0.98

FVAL:

0.92

Коэф-т Омега

VALQ:

1.13

FVAL:

1.13

Коэф-т Кальмара

VALQ:

0.63

FVAL:

0.56

Коэф-т Мартина

VALQ:

2.33

FVAL:

2.06

Индекс Язвы

VALQ:

4.21%

FVAL:

5.02%

Дневная вол-ть

VALQ:

15.76%

FVAL:

18.94%

Макс. просадка

VALQ:

-38.19%

FVAL:

-37.26%

Текущая просадка

VALQ:

-5.39%

FVAL:

-5.35%

Доходность по периодам

VALQ

С начала года

-0.17%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

-5.33%

1 год

9.97%

3 года

7.79%

5 лет

13.04%

10 лет

N/A

FVAL

С начала года

0.00%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

-3.74%

1 год

11.68%

3 года

10.31%

5 лет

14.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Fidelity Value Factor ETF

Сравнение комиссий VALQ и FVAL

И VALQ, и FVAL имеют комиссию равную 0.29%.

VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
FVAL
Fidelity Value Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VALQ и FVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг риск-скорректированной доходности VALQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг риск-скорректированной доходности FVAL, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VALQ c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVAL равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и FVAL

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что сопоставимо с доходностью FVAL в 1.65%

TTM202420232022202120202019201820172016
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.64%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.37%0.00%0.00%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.65%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%

Просадки

Сравнение просадок VALQ и FVAL

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, примерно равная максимальной просадке FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и FVAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и FVAL

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 4.37%, в то время как у Fidelity Value Factor ETF (FVAL) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...