PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VALQ с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с FVAL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - VALQ is a Quality Factor fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while FVAL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity U.S. Value Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALQ returned 9.09%/yr vs 12.84%/yr for FVAL. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у FVAL с доходностью 15.55%.

VALQ

1 день
-0.35%
1 месяц
3.03%
6 месяцев
4.79%
С начала года
9.23%
1 год
18.38%
3 года*
14.66%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—
Всё время*
9.07%

FVAL

1 день
0.00%
1 месяц
5.13%
6 месяцев
13.26%
С начала года
15.55%
1 год
30.96%
3 года*
20.36%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
Всё время*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FVAL

Fidelity Value Factor ETF
$5.75M$3.91M$3.01M

VALQ

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
$241.60K$470.83K$402.95K

Сравнение доходности по годам VALQ и FVAL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		9.23%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%0.64%24.52%-10.92%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		15.55%19.56%18.05%23.10%-14.40%30.33%9.08%30.33%-11.66%

Correlation

The correlation between VALQ and FVAL is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.88

The correlation between VALQ and FVAL shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VALQ и FVAL

Секторы
VALQ
FVAL

Технологии

34.6%
33.6%

Здравоохранение

14.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.4%

Потребительский защитный сектор

12.1%
4.6%

Промышленность

11.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
9.4%

Финансовые услуги

5.5%
12.5%

Энергетика

1.9%
3.2%

Сырьевые материалы

0.7%
1.9%

Недвижимость

0.3%
2.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

VALQ
34.6%
FVAL
33.6%

Здравоохранение

VALQ
14.8%
FVAL
10.7%

Потребительский циклический сектор

VALQ
12.1%
FVAL
10.4%

Потребительский защитный сектор

VALQ
12.1%
FVAL
4.6%

Промышленность

VALQ
11.6%
FVAL
9.1%

Коммуникационные услуги

VALQ
6.5%
FVAL
9.4%

Финансовые услуги

VALQ
5.5%
FVAL
12.5%

Энергетика

VALQ
1.9%
FVAL
3.2%

Сырьевые материалы

VALQ
0.7%
FVAL
1.9%

Недвижимость

VALQ
0.3%
FVAL
2.6%

Коммунальные услуги

VALQ

-

FVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с QGROVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с ONEVVALQ с VOOVALQ с SCAP
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO

Доходность на риск

VALQ vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VALQ c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALQFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.56

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.48

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.49

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

14.25

-7.50

VALQ vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа FVAL равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALQ и FVAL

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, примерно равная максимальной просадке FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и FVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-37.26%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.92%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-18.39%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-23.42%

+3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

0.00%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-4.53%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.18%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и FVAL

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Fidelity Value Factor ETF (FVAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что VALQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.36%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

9.35%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

12.16%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

16.51%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

18.03%

-0.47%

Сравнение комиссий VALQ и FVAL

VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и FVAL

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FVAL в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.51%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.75%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and FVAL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALQ has higher volatility (3.67%) compared to FVAL (3.36%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs FVAL's -37.26%.

On 5-year performance, FVAL leads with 12.84% vs 9.09% for VALQ. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVAL has performed better with a 12.84% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for VALQ.

VALQ has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.51% for FVAL.

VALQ is categorized as Quality Factor, while FVAL is Large Cap Value Equities. VALQ tracks iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while FVAL tracks Fidelity U.S. Value Factor Index. They also come from different issuers: American Century and Fidelity. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.15% for FVAL.

FVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор