Сравнение VALQ с FVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).
VALQ и FVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VALQ и FVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALQ и FVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | -1.39% | 10.58% | 16.71% | 13.87% | -7.73% | 27.05% | 0.64% | 24.52% | -10.46% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.56% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -11.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью -3.56%.
VALQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
FVAL
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и FVAL
VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.
Доходность на риск
VALQ vs. FVAL — Ранг доходности на риск
VALQ
FVAL
Сравнение VALQ c FVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALQ | FVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.02 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.58 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.60 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 7.26 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALQ | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.02 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VALQ и FVAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и FVAL
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FVAL в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.85% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% | 0.00% | 0.00% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.71% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и FVAL
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, примерно равная максимальной просадке FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и FVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALQ | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.19% | -37.26% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -12.00% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -23.42% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -6.32% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -4.65% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.65% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и FVAL
Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.31%, в то время как у Fidelity Value Factor ETF (FVAL) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALQ | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 5.12% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 9.25% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 18.14% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 16.50% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 18.21% | -0.43% |