- ISIN
- US0250722081
- CUSIP
- 025072208
- Эмитент
- American Century
- Дата выпуска
- 11 янв. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- iSTOXX American Century USA Quality Value Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $311M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции VALQ — $69. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VALQ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,524.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) показал доход в 4.55% с начала года и 13.66% за последние 12 месяцев.
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность VALQ по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VALQ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.70% | 1.01% | -5.86% | 2.79% | 3.99% | -0.81% | 4.55% | ||||||
| 2025 | 4.12% | -0.53% | -3.39% | -2.78% | 2.62% | 2.89% | -1.07% | 4.19% | 1.31% | -0.32% | 1.90% | 1.50% | 10.58% |
| 2024 | 2.29% | 3.42% | 4.15% | -6.09% | 3.53% | 0.53% | 3.92% | 3.28% | 2.38% | -2.28% | 6.41% | -5.17% | 16.71% |
| 2023 | 4.44% | -3.07% | 0.17% | -0.07% | -3.04% | 7.70% | 1.77% | -0.49% | -3.13% | -2.68% | 7.16% | 5.17% | 13.87% |
| 2022 | -3.26% | -1.29% | 3.50% | -4.09% | 3.09% | -10.04% | 5.82% | -3.65% | -9.72% | 11.17% | 6.93% | -4.09% | -7.73% |
| 2021 | 0.20% | 4.31% | 7.28% | 4.11% | 1.80% | -0.60% | 2.13% | 2.17% | -5.15% | 3.10% | -1.04% | 6.51% | 27.05% |
Метрики бенчмарка
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF has an annualized alpha of -1.15%, beta of 0.82, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 2018.
- This ETF participated in 96.34% of S&P 500 Index downside but only 83.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.15%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 83.35%
- Участие в снижении
- 96.34%
Комиссия
Комиссия VALQ составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VALQ имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALQ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.29 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 10.15 | -5.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Century STOXX U.S. Quality Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.24 | $0.97 | $0.93 | $1.29 | $0.84 | $0.88 | $1.00 | $0.84 |
Дивидендный доход | 1.83% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.61 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF показал максимальную просадку в 38.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка American Century STOXX U.S. Quality Value ETF составляет 1.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.19%март 2020 г. | 1mo 9d | 9mo 19d | 10mo 28dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.19%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 2mo | 1y 7moапр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.24%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 8mo 21d | 11mo 22dсент. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.62%апр. 2025 г. | 4mo 6d | 4mo 7d | 8mo 13dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2018 года2018 | -9.45%февр. 2018 г. | 11d | 6mo 9d | 6mo 20dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| VALQ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.19% | -56.78% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -9.10% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -18.90% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -25.43% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -3.31% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -10.71% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.05% | +0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VALQ
Добавьте American Century STOXX U.S. Quality Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VALQ