PortfoliosLab logo
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VAL...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US0250722081

CUSIP

025072208

Дата выпуска

11 янв. 2018 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

iSTOXX American Century USA Quality Value

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VALQ составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) показал доход в 0.93% с начала года и 9.31% за последние 12 месяцев.


VALQ

С начала года

0.93%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

-0.85%

1 год

9.31%

3 года

9.97%

5 лет

14.27%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VALQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.12%-0.53%-3.39%-2.78%3.75%0.93%
20242.29%3.42%4.15%-6.09%3.53%0.53%3.92%3.28%2.38%-2.28%6.41%-5.17%16.71%
20234.44%-3.07%0.17%-0.07%-3.04%7.71%1.77%-0.49%-3.13%-2.68%7.16%5.17%13.87%
2022-3.26%-1.29%3.50%-4.09%3.09%-10.05%5.82%-3.65%-9.72%11.17%6.93%-4.09%-7.74%
20210.20%4.31%7.28%4.11%1.80%-0.60%2.13%2.17%-5.15%3.10%-1.04%6.51%27.05%
2020-2.87%-9.50%-16.77%10.96%4.47%-0.07%3.07%4.48%-2.40%-2.27%11.81%3.39%0.64%
20198.19%2.83%1.12%1.84%-6.93%6.27%0.80%-2.28%4.59%1.34%3.00%2.20%24.52%
20180.91%-3.30%-2.54%1.95%0.87%0.16%2.90%2.89%-0.72%-5.49%0.87%-8.75%-10.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VALQ составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VALQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.91
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Century STOXX U.S. Quality Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.00$0.97$0.93$1.29$0.84$0.88$1.00$0.84

Дивидендный доход

1.62%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.97
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.93
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.34$1.29
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.84
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.88
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.25$1.00
2018$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.27$0.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF показал максимальную просадку в 38.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка American Century STOXX U.S. Quality Value ETF составляет 4.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.19%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.227
-20.2%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.30011 дек. 2023 г.413
-18.24%24 сент. 2018 г.5124 дек. 2018 г.17911 сент. 2019 г.230
-15.62%3 дек. 2024 г.868 апр. 2025 г.
-9.45%29 янв. 2018 г.109 февр. 2018 г.6917 авг. 2018 г.79

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...