PortfoliosLab logo
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VAL...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US0250722081

CUSIP

025072208

Дата выпуска

11 янв. 2018 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

iSTOXX American Century USA Quality Value

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VALQ составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
70.91%
104.00%
VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) показал доход в -2.27% с начала года и 7.91% за последние 12 месяцев.


VALQ

С начала года

-2.27%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

-5.47%

1 год

7.91%

5 лет

13.68%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VALQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.12%-0.53%-3.39%-2.78%0.46%-2.27%
20242.29%3.42%4.15%-6.09%3.53%0.53%3.92%3.28%2.38%-2.28%6.41%-5.17%16.71%
20234.44%-3.07%0.17%-0.07%-3.04%7.71%1.77%-0.49%-3.13%-2.68%7.16%5.17%13.87%
2022-3.26%-1.29%3.50%-4.09%3.09%-10.05%5.82%-3.65%-9.72%11.17%6.93%-4.09%-7.74%
20210.20%4.31%7.28%4.11%1.80%-0.60%2.13%2.17%-5.15%3.10%-1.04%6.51%27.05%
2020-2.87%-9.50%-16.77%10.96%4.47%-0.07%3.07%4.48%-2.40%-2.27%11.81%3.39%0.64%
20198.19%2.83%1.12%1.84%-6.93%6.27%0.80%-2.28%4.59%1.34%3.00%2.20%24.52%
20180.91%-3.30%-2.54%1.95%0.87%0.16%2.90%2.89%-0.72%-5.49%0.87%-8.75%-10.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VALQ составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VALQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.52
  • За 5 лет: 0.86
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.52
0.48
VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Century STOXX U.S. Quality Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.00$0.97$0.93$1.29$0.84$0.88$1.00$0.84

Дивидендный доход

1.68%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.97
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.93
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.34$1.29
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.84
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.88
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.25$1.00
2018$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.27$0.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.38%
-7.82%
VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF показал максимальную просадку в 38.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка American Century STOXX U.S. Quality Value ETF составляет 7.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.19%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.227
-20.2%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.30011 дек. 2023 г.413
-18.24%24 сент. 2018 г.5124 дек. 2018 г.17911 сент. 2019 г.230
-15.62%3 дек. 2024 г.868 апр. 2025 г.
-9.45%29 янв. 2018 г.109 февр. 2018 г.6917 авг. 2018 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Century STOXX U.S. Quality Value ETF составляет 8.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.05%
11.21%
VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF)
Benchmark (^GSPC)