PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VALQ с SCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с SCAP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and SCAP (Infracap Small Cap Income ETF) are both exchange-traded funds - VALQ is a Quality Factor fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while SCAP is a Small Cap Value Equities fund actively managed by InfraCap. VALQ is passively managed, while SCAP is actively managed. Over the past year, VALQ returned 18.38% vs 22.51% for SCAP. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.80%/yr for SCAP.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и SCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у SCAP с доходностью 12.13%.

VALQ

1 день
-0.35%
1 месяц
3.03%
6 месяцев
4.79%
С начала года
9.23%
1 год
18.38%
3 года*
14.66%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—
Всё время*
9.07%

SCAP

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
6.65%
С начала года
12.13%
1 год
22.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCAP

Infracap Small Cap Income ETF
$67.82K$93.61K$91.71K

VALQ

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF
$241.60K$470.83K$402.95K

Сравнение доходности по годам VALQ и SCAP

2026 (YTD)202520242023
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		9.23%10.58%16.71%3.06%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		12.13%11.85%16.39%6.37%

Correlation

The correlation between VALQ and SCAP is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between VALQ and SCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VALQ и SCAP

Секторы
VALQ
SCAP

Технологии

34.6%
9.0%

Здравоохранение

14.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

12.1%
16.9%

Потребительский защитный сектор

12.1%
3.1%

Промышленность

11.6%
19.6%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.8%

Финансовые услуги

5.5%
17.4%

Энергетика

1.9%
7.5%

Сырьевые материалы

0.7%
7.4%

Недвижимость

0.3%
5.7%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

VALQ
34.6%
SCAP
9.0%

Здравоохранение

VALQ
14.8%
SCAP
5.9%

Потребительский циклический сектор

VALQ
12.1%
SCAP
16.9%

Потребительский защитный сектор

VALQ
12.1%
SCAP
3.1%

Промышленность

VALQ
11.6%
SCAP
19.6%

Коммуникационные услуги

VALQ
6.5%
SCAP
3.8%

Финансовые услуги

VALQ
5.5%
SCAP
17.4%

Энергетика

VALQ
1.9%
SCAP
7.5%

Сырьевые материалы

VALQ
0.7%
SCAP
7.4%

Недвижимость

VALQ
0.3%
SCAP
5.7%

Коммунальные услуги

VALQ

-

SCAP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Infracap Small Cap Income ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с QGROVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с ONEVVALQ с VOOVALQ с FVAL
Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с IWMISCAP с IWCSCAP с SMLVSCAP с XITKSCAP с RWJSCAP с AVUV

Доходность на риск

VALQ vs. SCAP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VALQ c SCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALQSCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.34

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.91

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.96

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

6.37

+0.39

VALQ vs. SCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCAP равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и SCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALQ и SCAP

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и SCAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQSCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-24.13%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-11.55%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.58%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-4.12%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.55%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и SCAP

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.67%, в то время как у Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQSCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.16%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

13.16%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

16.86%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

18.69%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

18.69%

-1.13%

Сравнение комиссий VALQ и SCAP

VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SCAP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и SCAP

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности SCAP в 7.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		7.17%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.75%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and SCAP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCAP has higher volatility (5.16%) compared to VALQ (3.67%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs SCAP's -24.13%.

On 1-year performance, SCAP leads with 22.51% vs 18.38% for VALQ. On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCAP has performed better with a 22.51% return vs 18.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for SCAP.

SCAP has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 1.75% for VALQ.

VALQ is categorized as Quality Factor, while SCAP is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: American Century and InfraCap. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.80% for SCAP.

VALQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и SCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор