PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с SCAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALQ с SCAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP).

VALQ и SCAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VALQ и SCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALQ и SCAP

2026 (YTD)202520242023
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		-1.39%10.58%16.71%2.69%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		-1.52%11.85%16.39%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у SCAP с доходностью -1.52%.

VALQ

1 день
1.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.66%
1 год
8.97%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

SCAP

1 день
2.80%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.49%
1 год
15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Infracap Small Cap Income ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с QGROVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с SCAP:
SCAP с IWMSCAP с SMLVSCAP с AVUVSCAP с IWCSCAP с IWMISCAP с VTWOSCAP с RWJ

Сравнение комиссий VALQ и SCAP

VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SCAP в 0.80%.

SCAP
Infracap Small Cap Income ETF
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Доходность на риск

VALQ vs. SCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCAP
Ранг доходности на риск SCAP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCAP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCAP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCAP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCAP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCAP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c SCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQSCAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.74

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.07

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.00

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

3.44

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. SCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCAP равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и SCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQSCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.77

-0.31

Корреляция

Корреляция между VALQ и SCAP составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и SCAP

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SCAP в 7.38%

TTM20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.85%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%
SCAP
Infracap Small Cap Income ETF		7.38%6.71%6.89%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALQ и SCAP

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и SCAP.

Загрузка...

Показатели просадок

VALQSCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-24.13%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-15.38%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-8.90%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.40%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.47%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и SCAP

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.31%, в то время как у Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALQSCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

6.06%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

12.46%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

20.48%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

18.90%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

18.90%

-1.12%