PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VALQ с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с MDLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VALQ is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, VALQ returned 13.20%/yr vs 13.29%/yr for MDLV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 11.85%.

VALQ

1 день
0.90%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
1.87%
С начала года
5.92%
1 год
14.11%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—

MDLV

1 день
1.20%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
8.39%
С начала года
11.85%
1 год
18.19%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и MDLV

2026 (YTD)202520242023
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.92%10.58%16.71%14.31%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		11.85%13.30%10.16%-0.14%

Correlation

The correlation between VALQ and MDLV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г.

0.70

The correlation between VALQ and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VALQ и MDLV

Секторы
VALQ
MDLV

Технологии

36.1%
8.6%

Здравоохранение

13.5%
7.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
4.0%

Промышленность

11.2%
13.5%

Потребительский защитный сектор

10.1%
7.6%

Финансовые услуги

6.8%
17.0%

Коммуникационные услуги

6.4%
5.2%

Энергетика

1.5%
12.4%

Сырьевые материалы

1.2%
2.2%

Недвижимость

0.3%
1.7%

Коммунальные услуги

-

14.1%

Технологии

VALQ
36.1%
MDLV
8.6%

Здравоохранение

VALQ
13.5%
MDLV
7.9%

Потребительский циклический сектор

VALQ
12.4%
MDLV
4.0%

Промышленность

VALQ
11.2%
MDLV
13.5%

Потребительский защитный сектор

VALQ
10.1%
MDLV
7.6%

Финансовые услуги

VALQ
6.8%
MDLV
17.0%

Коммуникационные услуги

VALQ
6.4%
MDLV
5.2%

Энергетика

VALQ
1.5%
MDLV
12.4%

Сырьевые материалы

VALQ
1.2%
MDLV
2.2%

Недвижимость

VALQ
0.3%
MDLV
1.7%

Коммунальные услуги

VALQ

-

MDLV
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с QGROVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с JHDVMDLV с SPLVMDLV с VMAX

Доходность на риск

VALQ vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALQMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.99

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.89

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

4.28

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

12.89

-7.76

VALQ vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа MDLV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALQ и MDLV

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-10.71%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-4.27%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-10.71%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.79%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-2.25%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.41%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и MDLV

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 2.83%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.63%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

7.05%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

9.17%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

10.55%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

10.55%

+7.03%

Сравнение комиссий VALQ и MDLV

VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и MDLV

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности MDLV в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.71%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.81%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and MDLV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (3.63%) compared to VALQ (2.83%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, MDLV leads with 13.29% vs 13.20% for VALQ. On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MDLV has performed better with a 13.29% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.81% for VALQ.

They also come from different issuers: American Century and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор