PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds - VALQ tracks the iSTOXX American Century USA Quality Value Index while FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALQ returned 8.69%/yr vs 12.51%/yr for FDL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

VALQ

1 день
-0.38%
1 месяц
5.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.17%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.49%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%0.64%24.52%-10.46%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-7.17%

Correlation

The correlation between VALQ and FDL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.79

The correlation between VALQ and FDL shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VALQ и FDL

Секторы
VALQ
FDL

Технологии

27.0%
1.1%

Здравоохранение

16.6%
16.8%

Потребительский защитный сектор

16.3%
14.7%

Промышленность

12.0%
3.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
3.8%

Коммуникационные услуги

7.2%
10.6%

Энергетика

5.3%
27.3%

Финансовые услуги

3.7%
15.1%

Сырьевые материалы

1.6%
0.3%

Недвижимость

0.8%

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

VALQ
27.0%
FDL
1.1%

Здравоохранение

VALQ
16.6%
FDL
16.8%

Потребительский защитный сектор

VALQ
16.3%
FDL
14.7%

Промышленность

VALQ
12.0%
FDL
3.8%

Потребительский циклический сектор

VALQ
9.5%
FDL
3.8%

Коммуникационные услуги

VALQ
7.2%
FDL
10.6%

Энергетика

VALQ
5.3%
FDL
27.3%

Финансовые услуги

VALQ
3.7%
FDL
15.1%

Сырьевые материалы

VALQ
1.6%
FDL
0.3%

Недвижимость

VALQ
0.8%
FDL

-

Коммунальные услуги

VALQ

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

VALQ vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.11

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.25

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

5.56

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

13.56

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.11

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.45

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VALQ и FDL

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-65.93%

+27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-4.27%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-12.24%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-16.46%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.18%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-9.66%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.75%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и FDL

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 2.45%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.85%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

7.87%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

11.28%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

14.31%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.11%

+0.55%

Сравнение комиссий VALQ и FDL

VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и FDL

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.73%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and FDL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to VALQ (2.45%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.51% vs 8.69% for VALQ. On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.51% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.73% for VALQ.

VALQ tracks iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: American Century and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор