PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALQ с DIVZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

VALQ и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VALQ и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALQ и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		-1.39%10.58%16.71%13.87%-7.73%24.12%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.04%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 3.04%.

VALQ

1 день
1.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.66%
1 год
8.97%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.18%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.75%
1 год
12.65%
3 года*
13.65%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с QGROVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с MGVDIVZ с SELV

Сравнение комиссий VALQ и DIVZ

VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

DIVZ
Opal Dividend Income ETF
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Доходность на риск

VALQ vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.06

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.47

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.58

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

6.66

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.06

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.92

-0.46

Корреляция

Корреляция между VALQ и DIVZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и DIVZ

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности DIVZ в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.85%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.68%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALQ и DIVZ

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

VALQDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-15.42%

-22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-8.47%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-15.42%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-4.56%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.47%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.06%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и DIVZ

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что VALQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALQDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.80%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

6.57%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

12.04%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

12.58%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

12.61%

+5.17%