PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALIX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALIX с WWWEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VALIX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALIX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		-10.01%20.76%21.20%34.45%-29.86%6.69%33.13%26.20%-2.86%23.88%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		5.17%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, VALIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции VALIX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 10.81% против 16.02% соответственно.

VALIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-9.23%
1 год
14.18%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.27%
10 лет*
10.81%

WWWEX

1 день
-2.26%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.17%
6 месяцев
-1.12%
1 год
5.51%
3 года*
28.42%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с VALIX:
VALIX с FPURXVALIX с SPYVALIX с GDEVALIX с VOOVALIX с PONAXVALIX с ABALXVALIX с IOEZX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий VALIX и WWWEX

VALIX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.

Доходность на риск

VALIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALIX
Ранг доходности на риск VALIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALIXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.30

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.53

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.30

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

0.74

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALIX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALIX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALIX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALIXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.30

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.24

+0.31

Корреляция

Корреляция между VALIX и WWWEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALIX и WWWEX

Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности WWWEX в 2.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		6.70%6.03%0.79%0.75%11.01%10.83%5.49%9.79%8.28%5.57%5.75%6.86%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.45%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок VALIX и WWWEX

Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALIXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-82.60%

+47.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-12.14%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-26.94%

-8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

-36.00%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-9.29%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-41.55%

+34.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.85%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VALIX и WWWEX

Текущая волатильность для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) составляет 4.76%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что VALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALIXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.99%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

14.18%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

18.30%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

19.90%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

19.12%

-0.34%