Сравнение VALIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VALIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | -10.01% | 20.76% | 21.20% | 34.45% | -29.86% | 6.69% | 33.13% | 26.20% | -2.86% | 23.88% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VALIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции VALIX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 10.81% против 7.10% соответственно.
VALIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 10.81%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALIX и TPDAX
VALIX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
VALIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
VALIX
TPDAX
Сравнение VALIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 2.07 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.68 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.33 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 12.75 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 2.07 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.95 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VALIX и TPDAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALIX и TPDAX
Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | 6.70% | 6.03% | 0.79% | 0.75% | 11.01% | 10.83% | 5.49% | 9.79% | 8.28% | 5.57% | 5.75% | 6.86% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VALIX и TPDAX
Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -22.29% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -7.58% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -17.58% | -17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.14% | -22.29% | -12.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -6.56% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -4.94% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.98% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALIX и TPDAX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что VALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.00% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.73% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 12.21% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 10.12% | +8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 9.86% | +8.92% |