PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALIX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALIX с PRNHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности VALIX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALIX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		-10.01%20.76%21.20%34.45%-29.86%6.69%33.13%26.20%-2.86%23.88%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-5.34%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, VALIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции VALIX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 10.81% против 12.93% соответственно.

VALIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-9.23%
1 год
14.18%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.27%
10 лет*
10.81%

PRNHX

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.56%
1 год
10.01%
3 года*
6.27%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с VALIX:
VALIX с FPURXVALIX с SPYVALIX с GDEVALIX с VOOVALIX с PONAXVALIX с ABALXVALIX с IOEZX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий VALIX и PRNHX

VALIX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

VALIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALIX
Ранг доходности на риск VALIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALIXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.37

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.70

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.46

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

1.71

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALIX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALIX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALIX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALIXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.37

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.08

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Корреляция

Корреляция между VALIX и PRNHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALIX и PRNHX

Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		6.70%6.03%0.79%0.75%11.01%10.83%5.49%9.79%8.28%5.57%5.75%6.86%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.52%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок VALIX и PRNHX

Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALIXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-70.96%

+35.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-13.70%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-48.37%

+13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

-48.37%

+13.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-27.08%

+14.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-18.39%

+11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.67%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VALIX и PRNHX

Текущая волатильность для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) составляет 4.76%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что VALIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALIXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

7.88%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

14.48%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

23.87%

-6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

24.41%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

22.67%

-3.89%