PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALIX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VALIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		-10.01%20.76%21.20%34.45%-29.86%6.69%33.13%26.20%-2.86%2.06%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, VALIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

VALIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-9.23%
1 год
14.18%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.27%
10 лет*
10.81%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с VALIX:
VALIX с FPURXVALIX с SPYVALIX с GDEVALIX с VOOVALIX с PONAXVALIX с ABALXVALIX с IOEZX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий VALIX и PALDX

VALIX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

VALIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALIX
Ранг доходности на риск VALIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.12

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.65

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.42

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

6.83

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.12

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.67

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.17

Корреляция

Корреляция между VALIX и PALDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALIX и PALDX

Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		6.70%6.03%0.79%0.75%11.01%10.83%5.49%9.79%8.28%5.57%5.75%6.86%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALIX и PALDX

Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-26.16%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-8.20%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-20.47%

-14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-5.96%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.16%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.70%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VALIX и PALDX

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.05%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

5.86%

+4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

11.52%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

12.08%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

12.75%

+6.03%