PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALIX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VALIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALIX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		-10.01%20.76%21.20%34.45%-29.86%6.69%33.13%26.20%-2.86%23.88%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, VALIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции VALIX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.81% против 8.62% соответственно.

VALIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-9.23%
1 год
14.18%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.27%
10 лет*
10.81%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с VALIX:
VALIX с FPURXVALIX с SPYVALIX с GDEVALIX с VOOVALIX с PONAXVALIX с ABALXVALIX с IOEZX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий VALIX и CONWX

VALIX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.

Доходность на риск

VALIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALIX
Ранг доходности на риск VALIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.70

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.36

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.99

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

11.30

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.70

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.74

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.24

Корреляция

Корреляция между VALIX и CONWX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALIX и CONWX

Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.		6.70%6.03%0.79%0.75%11.01%10.83%5.49%9.79%8.28%5.57%5.75%6.86%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALIX и CONWX

Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-26.09%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-8.60%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-12.49%

-22.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.14%

-26.09%

-9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-2.03%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-2.78%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.52%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VALIX и CONWX

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что VALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.12%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

5.43%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

10.70%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

10.26%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

11.15%

+7.63%