Сравнение VALE с TSCO
VALE (Vale S.A.) and TSCO (Tractor Supply Company) are both stocks. VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while TSCO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, VALE returned 21.63%/yr vs 7.05%/yr for TSCO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VALE и TSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALE показывает доходность 22.79%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -37.47%. За последние 10 лет акции VALE превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 21.63% против 7.05% соответственно.
VALE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 22.79%
- 6 месяцев
- 25.29%
- 1 год
- 78.00%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 21.63%
TSCO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -38.84%
- 3 года*
- -9.32%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение доходности по годам VALE и TSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE Vale S.A. | 22.79% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
TSCO Tractor Supply Company | -37.47% | -4.16% | 25.43% | -2.55% | -3.97% | 71.57% | 52.33% | 13.53% | 13.34% | 0.32% |
Correlation
The correlation between VALE and TSCO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2002 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
VALE:
$0.65
TSCO:
$2.06
VALE:
24.49
TSCO:
14.98
VALE:
1.73
TSCO:
1.06
VALE:
$39.53B
TSCO:
$15.52B
VALE:
$13.65B
TSCO:
$5.16B
VALE:
$14.33B
TSCO:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALE vs. TSCO — Ранг доходности на риск
VALE
TSCO
Сравнение VALE c TSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vale S.A. (VALE) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALE | TSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.78 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | -0.74 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | -1.67 | +14.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALE и TSCO
Максимальная просадка VALE за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALE и TSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALE | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -76.15% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -52.69% | +32.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.94% | -52.69% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.79% | -52.69% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.60% | -52.69% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -49.87% | +39.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -17.47% | -19.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 23.21% | -17.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALE и TSCO
Текущая волатильность для Vale S.A. (VALE) составляет 9.31%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что VALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALE | TSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 11.75% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.32% | 26.68% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.14% | 30.84% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.49% | 28.86% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.84% | 29.41% | +11.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALE и TSCO
Дивидендная доходность VALE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности TSCO в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCO Tractor Supply Company | 3.04% | 1.84% | 1.66% | 1.92% | 1.64% | 0.87% | 1.07% | 1.46% | 1.44% | 1.40% | 1.21% | 0.89% |
VALE Vale S.A. | 3.59% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VALE и TSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vale S.A. и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VALE и TSCO
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
TSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о валовой прибыли в 997.97M при выручке в 3.90B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
TSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила об операционной прибыли в 297.73M при выручке в 3.90B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
TSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tractor Supply Company сообщила о чистой прибыли в 227.41M при выручке в 3.90B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
VALE and TSCO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCO has higher volatility (11.75%) compared to VALE (9.31%). In terms of maximum drawdown, VALE dropped -92.78% vs TSCO's -76.15%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALE и TSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор