PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIO с GLEN.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIO с GLEN.L

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto Group (RIO) и Glencore plc (GLEN.L).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIO или GLEN.L.

Корреляция

Корреляция между RIO и GLEN.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RIO и GLEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Glencore plc (GLEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.80%
-17.11%
RIO
GLEN.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIO:

-0.09

GLEN.L:

-1.35

Коэф-т Сортино

RIO:

0.05

GLEN.L:

-1.98

Коэф-т Омега

RIO:

1.01

GLEN.L:

0.76

Коэф-т Кальмара

RIO:

-0.09

GLEN.L:

-0.76

Коэф-т Мартина

RIO:

-0.18

GLEN.L:

-1.68

Индекс Язвы

RIO:

11.81%

GLEN.L:

24.49%

Дневная вол-ть

RIO:

24.59%

GLEN.L:

30.28%

Макс. просадка

RIO:

-88.97%

GLEN.L:

-84.83%

Текущая просадка

RIO:

-10.62%

GLEN.L:

-46.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO:

$97.80B

GLEN.L:

£32.20B

EPS

RIO:

$7.14

GLEN.L:

-£0.10

Коэффициент PEG

RIO:

0.00

GLEN.L:

34.70

Коэффициент P/S

RIO:

1.82

GLEN.L:

0.14

Коэффициент P/B

RIO:

1.77

GLEN.L:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

RIO:

$53.66B

GLEN.L:

£230.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO:

$16.18B

GLEN.L:

£6.28B

EBITDA (12 мес.)

RIO:

$19.83B

GLEN.L:

£9.85B

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у GLEN.L с доходностью -24.24%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции GLEN.L по среднегодовой доходности: 11.26% против 4.24% соответственно.

RIO

С начала года

8.72%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

-1.04%

1 год

-3.44%

5 лет

14.91%

10 лет

11.26%

GLEN.L

С начала года

-24.24%

1 месяц

-12.07%

6 месяцев

-32.74%

1 год

-41.79%

5 лет

21.91%

10 лет

4.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIO и GLEN.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
GLEN.L
Ранг риск-скорректированной доходности GLEN.L, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLEN.L, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLEN.L, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLEN.L, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLEN.L, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLEN.L, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIO c GLEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Glencore plc (GLEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RIO: -0.10
GLEN.L: -1.13
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIO: 0.02
GLEN.L: -1.57
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIO: 1.00
GLEN.L: 0.80
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RIO: -0.10
GLEN.L: -0.69
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RIO: -0.21
GLEN.L: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа GLEN.L равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и GLEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-1.13
RIO
GLEN.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и GLEN.L

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности GLEN.L в 4.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIO
Rio Tinto Group		6.52%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%
GLEN.L
Glencore plc		4.86%3.68%11.01%6.70%4.27%8.58%6.70%5.16%1.37%0.00%15.07%3.44%

Просадки

Сравнение просадок RIO и GLEN.L

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, примерно равная максимальной просадке GLEN.L в -84.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и GLEN.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.62%
-43.02%
RIO
GLEN.L

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и GLEN.L

Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 12.21%, в то время как у Glencore plc (GLEN.L) волатильность равна 17.74%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
17.74%
RIO
GLEN.L

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и GLEN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Glencore plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. RIO значения в USD, GLEN.L значения в GBp