Сравнение RIO с ASX
RIO (Rio Tinto Group) and ASX (ASE Technology Holding Co., Ltd.) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ASX operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, RIO returned 19.90%/yr vs 25.17%/yr for ASX. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RIO и ASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 30.39%, что значительно ниже, чем у ASX с доходностью 130.75%. За последние 10 лет акции RIO уступали акциям ASX по среднегодовой доходности: 19.90% против 25.17% соответственно.
RIO
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 30.39%
- 1 год
- 79.03%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 19.90%
- Всё время*
- 12.10%
ASX
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- -15.10%
- 6 месяцев
- 95.63%
- С начала года
- 130.75%
- 1 год
- 281.81%
- 3 года*
- 72.87%
- 5 лет*
- 38.30%
- 10 лет*
- 25.17%
- Всё время*
- 17.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $365.09M | $372.99M | $419.82M | |
| $259.85M | $269.61M | $270.13M |
Сравнение доходности по годам RIO и ASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 30.39% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 130.75% | 65.68% | 10.14% | 60.87% | -12.75% | 38.25% | 8.13% | 53.97% | -37.08% | 31.93% |
Correlation
The correlation between RIO and ASX is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
RIO:
$164.96B
ASX:
$80.87B
RIO:
$13.62
ASX:
NT$27.34
RIO:
7.45
ASX:
43.45
RIO:
1.44
ASX:
3.71
RIO:
2.54
ASX:
6.88
RIO:
$115.63B
ASX:
NT$714.69B
RIO:
$30.71B
ASX:
NT$139.30B
RIO:
$41.85B
ASX:
NT$156.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. ASX — Ранг доходности на риск
RIO
ASX
Сравнение RIO c ASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIO | ASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.60 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 9.36 | -5.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 36.57 | -25.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIO и ASX
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки ASX в -78.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и ASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -78.05% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.74% | -30.33% | +9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -40.64% | +16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -45.30% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -54.17% | +16.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -17.66% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.73% | -22.50% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 7.75% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и ASX
Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 8.85%, в то время как у ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) волатильность равна 24.49%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | ASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 24.49% | -15.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.20% | 47.43% | -23.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 54.80% | -25.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 42.40% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.44% | 39.79% | -9.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и ASX
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности ASX в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 1.13% | 2.23% | 3.19% | 6.07% | 7.64% | 3.86% | 2.34% | 2.88% | 14.19% | 2.51% | 3.63% | 4.00% |
RIO Rio Tinto Group | 3.96% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и ASX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и ASE Technology Holding Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и ASX
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.70B при выручке в 31.02B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.
ASX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 40.15B при выручке в 191.06B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.70B при выручке в 31.02B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
ASX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.13B при выручке в 191.06B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 6.66B при выручке в 31.02B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
ASX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ASE Technology Holding Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в 21.07B при выручке в 191.06B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and ASX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASX has higher volatility (24.49%) compared to RIO (8.85%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs ASX's -78.05%.
ASX currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и ASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор