PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIO с SCCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RIOSCCO
Дох-ть с нач. г.-9.90%25.92%
Дох-ть за 1 год2.48%53.36%
Дох-ть за 3 года8.42%25.04%
Дох-ть за 5 лет12.89%28.88%
Дох-ть за 10 лет10.73%17.29%
Коэф-т Шарпа0.181.44
Коэф-т Сортино0.412.12
Коэф-т Омега1.051.25
Коэф-т Кальмара0.252.10
Коэф-т Мартина0.454.68
Индекс Язвы9.03%11.80%
Дневная вол-ть22.97%38.52%
Макс. просадка-88.97%-78.57%
Текущая просадка-12.49%-16.99%

Фундаментальные показатели


RIOSCCO
Рыночная капитализация$104.27B$82.80B
EPS$6.59$3.82
Цена/прибыль9.5027.42
PEG коэффициент0.001.20
Общая выручка (12 мес.)$53.96B$2.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.61B-$4.81B
EBITDA (12 мес.)$20.64B$8.52B

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RIO и SCCO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RIO и SCCO

С начала года, RIO показывает доходность -9.90%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 25.92%. За последние 10 лет акции RIO уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 10.73% против 17.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.76%
-11.08%
RIO
SCCO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIO c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.45
SCCO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCCO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCCO, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCCO, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCCO, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCCO, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.68

Сравнение коэффициента Шарпа RIO и SCCO

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SCCO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.18
1.44
RIO
SCCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и SCCO

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности SCCO в 1.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIO
Rio Tinto Group
6.95%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%
SCCO
Southern Copper Corporation
1.99%4.67%5.83%5.21%2.31%4.84%4.57%1.25%0.57%1.31%1.64%2.38%

Просадки

Сравнение просадок RIO и SCCO

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки SCCO в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и SCCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.49%
-16.99%
RIO
SCCO

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и SCCO

Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 7.62%, в то время как у Southern Copper Corporation (SCCO) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.62%
10.67%
RIO
SCCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и SCCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию