PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIO с SCCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RIO и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.85%
-11.53%
RIO
SCCO

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции RIO уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 10.97% против 16.63% соответственно.


RIO

С начала года

-9.95%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-9.85%

1 год

-4.00%

5 лет (среднегодовая)

12.18%

10 лет (среднегодовая)

10.97%

SCCO

С начала года

21.02%

1 месяц

-11.03%

6 месяцев

-11.53%

1 год

38.46%

5 лет (среднегодовая)

27.45%

10 лет (среднегодовая)

16.63%

Фундаментальные показатели


RIOSCCO
Рыночная капитализация$100.76B$81.41B
EPS$6.58$3.83
Цена/прибыль9.4826.89
PEG коэффициент0.001.20
Общая выручка (12 мес.)$53.96B$10.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.61B$5.25B
EBITDA (12 мес.)$21.49B$6.01B

Основные характеристики


RIOSCCO
Коэф-т Шарпа-0.200.96
Коэф-т Сортино-0.131.58
Коэф-т Омега0.991.18
Коэф-т Кальмара-0.271.40
Коэф-т Мартина-0.483.00
Индекс Язвы9.36%12.30%
Дневная вол-ть22.79%38.32%
Макс. просадка-88.97%-78.57%
Текущая просадка-12.53%-20.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RIO и SCCO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIO c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.200.96
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.131.58
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.18
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.271.40
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.483.00
RIO
SCCO

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SCCO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.20
0.96
RIO
SCCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и SCCO

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности SCCO в 2.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIO
Rio Tinto Group
6.95%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%
SCCO
Southern Copper Corporation
2.07%4.67%5.81%5.20%2.31%4.82%4.57%1.25%0.56%1.31%1.64%2.37%

Просадки

Сравнение просадок RIO и SCCO

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки SCCO в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и SCCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.53%
-20.22%
RIO
SCCO

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и SCCO

Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 7.83%, в то время как у Southern Copper Corporation (SCCO) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.83%
10.04%
RIO
SCCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и SCCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию