Сравнение RIO с SCCO
RIO (Rio Tinto Group) and SCCO (Southern Copper Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — RIO in Other Industrial Metals & Mining, SCCO in Copper. Over the past 10 years, RIO returned 21.48%/yr vs 27.11%/yr for SCCO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RIO и SCCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 35.38%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 39.12%. За последние 10 лет акции RIO уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 21.48% против 27.11% соответственно.
RIO
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- 35.38%
- 6 месяцев
- 46.95%
- 1 год
- 89.54%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 21.48%
SCCO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 15.22%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 42.62%
- 1 год
- 119.99%
- 3 года*
- 47.03%
- 5 лет*
- 28.82%
- 10 лет*
- 27.11%
Сравнение доходности по годам RIO и SCCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 35.38% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
SCCO Southern Copper Corporation | 39.12% | 66.62% | 9.45% | 50.12% | 4.25% | -0.62% | 58.79% | 46.59% | -33.11% | 50.79% |
Correlation
The correlation between RIO and SCCO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 1996 г. | 0.56 |
The correlation between RIO and SCCO shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO:
$172.69B
SCCO:
$159.48B
RIO:
$13.11
SCCO:
$6.04
RIO:
8.04
SCCO:
32.15
RIO:
1.55
SCCO:
10.97
RIO:
2.78
SCCO:
13.53
RIO:
$111.41B
SCCO:
$14.55B
RIO:
$31.10B
SCCO:
$6.04B
RIO:
$40.42B
SCCO:
$8.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. SCCO — Ранг доходности на риск
RIO
SCCO
Сравнение RIO c SCCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO | SCCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.37 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 3.99 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.21 | 11.80 | +11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO | SCCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 2.55 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок RIO и SCCO
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и SCCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | SCCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -78.60% | -10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -30.22% | +15.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -39.69% | +15.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -43.07% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -54.83% | +17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -9.96% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.77% | -22.05% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 10.21% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и SCCO
Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 11.70%, в то время как у Southern Copper Corporation (SCCO) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | SCCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 15.08% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.53% | 38.69% | -15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 47.30% | -18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 39.46% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 37.25% | -6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и SCCO
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SCCO в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.81% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
SCCO Southern Copper Corporation | 1.88% | 2.13% | 2.29% | 4.65% | 5.80% | 5.19% | 2.30% | 4.81% | 4.55% | 1.24% | 0.56% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и SCCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и SCCO
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
SCCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.25B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SCCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.48B при выручке в 4.25B, что соответствует операционной рентабельности 58.3%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
SCCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 4.25B, что соответствует чистой рентабельности 37.1%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and SCCO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCCO has higher volatility (15.08%) compared to RIO (11.70%). In terms of maximum drawdown, RIO dropped -88.97% vs SCCO's -78.60%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIO и SCCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор