PortfoliosLab logo
Сравнение RIO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RIO и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RIO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.61%
-10.21%
RIO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIO:

-0.41

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

RIO:

-0.44

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

RIO:

0.95

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

RIO:

-0.47

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

RIO:

-0.88

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

RIO:

11.13%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

RIO:

23.59%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

RIO:

-88.97%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RIO:

-20.79%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции RIO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.71% против 11.35% соответственно.


RIO

С начала года

-3.65%

1 месяц

-11.12%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-7.89%

5 лет

12.87%

10 лет

10.71%

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
RIO: -0.41
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIO: -0.44
VOO: 0.01
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIO: 0.95
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
RIO: -0.47
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
RIO: -0.88
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.07
RIO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и VOO

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности VOO в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIO
Rio Tinto Group
7.35%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.47%3.93%7.79%4.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RIO и VOO

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.79%
-17.13%
RIO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и VOO

Rio Tinto Group (RIO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 8.72% и 9.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.72%
9.12%
RIO
VOO