PortfoliosLab logo
Сравнение RIO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RIO и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RIO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.93%
557.49%
RIO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIO:

-0.19

VOO:

0.55

Коэф-т Сортино

RIO:

-0.11

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

RIO:

0.99

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RIO:

-0.20

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

RIO:

-0.40

VOO:

2.28

Индекс Язвы

RIO:

11.86%

VOO:

4.60%

Дневная вол-ть

RIO:

24.60%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

RIO:

-88.97%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RIO:

-11.80%

VOO:

-9.85%

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции RIO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.07% против 12.13% соответственно.


RIO

С начала года

7.28%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.67%

1 год

-4.86%

5 лет

13.47%

10 лет

11.07%

VOO

С начала года

-5.69%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.85%

5 лет

15.26%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RIO: -0.19
VOO: 0.55
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIO: -0.11
VOO: 0.89
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIO: 0.99
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RIO: -0.20
VOO: 0.56
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RIO: -0.40
VOO: 2.28

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.55
RIO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и VOO

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIO
Rio Tinto Group
6.60%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RIO и VOO

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.80%
-9.85%
RIO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и VOO

Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 12.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.33%
13.96%
RIO
VOO