PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RIOVOO
Дох-ть с нач. г.-7.27%27.15%
Дох-ть за 1 год7.12%39.90%
Дох-ть за 3 года10.01%10.28%
Дох-ть за 5 лет12.70%16.00%
Дох-ть за 10 лет11.13%13.43%
Коэф-т Шарпа0.303.15
Коэф-т Сортино0.594.19
Коэф-т Омега1.071.59
Коэф-т Кальмара0.424.60
Коэф-т Мартина0.7721.00
Индекс Язвы8.99%1.85%
Дневная вол-ть22.80%12.34%
Макс. просадка-88.97%-33.99%
Текущая просадка-9.93%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RIO и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RIO и VOO

С начала года, RIO показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции RIO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.13% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.02%
15.64%
RIO
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.77
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа RIO и VOO

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.30
3.15
RIO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и VOO

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIO
Rio Tinto Group
6.75%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RIO и VOO

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.93%
0
RIO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и VOO

Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
3.95%
RIO
VOO