PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RIO с SQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RIO с SQM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rio Tinto Group (RIO) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RIO или SQM.

Корреляция

Корреляция между RIO и SQM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RIO и SQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIO:

-0.35

SQM:

-0.64

Коэф-т Сортино

RIO:

-0.34

SQM:

-0.74

Коэф-т Омега

RIO:

0.96

SQM:

0.92

Коэф-т Кальмара

RIO:

-0.36

SQM:

-0.39

Коэф-т Мартина

RIO:

-0.71

SQM:

-1.27

Индекс Язвы

RIO:

12.13%

SQM:

21.36%

Дневная вол-ть

RIO:

24.65%

SQM:

43.65%

Макс. просадка

RIO:

-88.97%

SQM:

-78.66%

Текущая просадка

RIO:

-13.09%

SQM:

-66.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIO:

$98.49B

SQM:

$9.35B

EPS

RIO:

$7.07

SQM:

-$1.42

Коэффициент PEG

RIO:

0.00

SQM:

0.69

Коэффициент P/S

RIO:

1.84

SQM:

2.06

Коэффициент P/B

RIO:

1.74

SQM:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

RIO:

$53.66B

SQM:

$4.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIO:

$16.18B

SQM:

$1.25B

EBITDA (12 мес.)

RIO:

$19.83B

SQM:

$1.15B

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у SQM с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции SQM по среднегодовой доходности: 10.75% против 8.21% соответственно.

RIO

С начала года

5.71%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

-3.51%

1 год

-8.35%

5 лет

14.78%

10 лет

10.75%

SQM

С начала года

-4.13%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

-4.94%

1 год

-25.50%

5 лет

11.81%

10 лет

8.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIO и SQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RIO
Ранг риск-скорректированной доходности RIO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SQM
Ранг риск-скорректированной доходности SQM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIO c SQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа SQM равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и SQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и SQM

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, тогда как SQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RIO
Rio Tinto Group		6.70%7.40%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		0.00%0.39%5.41%6.26%2.54%1.09%2.98%3.79%1.97%4.12%0.08%0.18%

Просадки

Сравнение просадок RIO и SQM

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки SQM в -78.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и SQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и SQM

Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 6.94%, в то время как у Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и SQM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Sociedad Química y Minera de Chile S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
26.86B
1.07B
(RIO) Общая выручка
(SQM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RIO и SQM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rio Tinto Group и Sociedad Química y Minera de Chile S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
27.8%
27.4%
(RIO) Валовая рентабельность
(SQM) Валовая рентабельность
RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 7.47B при выручке в 26.86B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

SQM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о валовой прибыли в 293.76M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 7.39B при выручке в 26.86B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.

SQM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила об операционной прибыли в 210.47M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 26.86B, что соответствует чистой рентабельности 21.4%.

SQM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sociedad Química y Minera de Chile S.A. сообщила о чистой прибыли в 120.13M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.