PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIO с SQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RIOSQM
Дох-ть с нач. г.-7.27%-38.82%
Дох-ть за 1 год7.12%-21.30%
Дох-ть за 3 года10.01%-12.25%
Дох-ть за 5 лет12.70%12.08%
Дох-ть за 10 лет11.13%9.24%
Коэф-т Шарпа0.30-0.47
Коэф-т Сортино0.59-0.44
Коэф-т Омега1.070.95
Коэф-т Кальмара0.42-0.35
Коэф-т Мартина0.77-0.79
Индекс Язвы8.99%28.75%
Дневная вол-ть22.80%47.99%
Макс. просадка-88.97%-77.80%
Текущая просадка-9.93%-62.98%

Фундаментальные показатели


RIOSQM
Рыночная капитализация$106.81B$10.35B
EPS$6.59$0.09
Цена/прибыль10.24407.44
PEG коэффициент0.000.66
Общая выручка (12 мес.)$53.96B$3.69B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.61B$1.15B
EBITDA (12 мес.)$20.64B$1.23B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RIO и SQM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RIO и SQM

С начала года, RIO показывает доходность -7.27%, что значительно выше, чем у SQM с доходностью -38.82%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции SQM по среднегодовой доходности: 11.13% против 9.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.01%
-21.63%
RIO
SQM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIO c SQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.77
SQM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SQM, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SQM, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SQM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SQM, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SQM, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.79

Сравнение коэффициента Шарпа RIO и SQM

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа SQM равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и SQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.30
-0.47
RIO
SQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и SQM

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности SQM в 1.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIO
Rio Tinto Group
6.75%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
1.95%8.51%9.79%3.90%1.65%4.59%5.41%2.39%5.31%2.41%5.83%3.96%

Просадки

Сравнение просадок RIO и SQM

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки SQM в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и SQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.93%
-62.98%
RIO
SQM

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и SQM

Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 7.19%, в то время как у Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
12.28%
RIO
SQM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и SQM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Sociedad Química y Minera de Chile S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию