PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIO с SQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RIO и SQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rio Tinto Group (RIO) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2,764.39%
3,942.82%
RIO
SQM

Доходность по периодам

С начала года, RIO показывает доходность -12.23%, что значительно выше, чем у SQM с доходностью -36.37%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции SQM по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.03% соответственно.


RIO

С начала года

-12.23%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-14.75%

1 год

-3.40%

5 лет (среднегодовая)

11.52%

10 лет (среднегодовая)

10.62%

SQM

С начала года

-36.37%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-20.29%

1 год

-18.30%

5 лет (среднегодовая)

14.82%

10 лет (среднегодовая)

9.03%

Фундаментальные показатели


RIOSQM
Рыночная капитализация$101.73B$10.33B
EPS$6.59$0.09
Цена/прибыль9.29411.44
PEG коэффициент0.000.67
Общая выручка (12 мес.)$53.96B$3.69B
Валовая прибыль (12 мес.)$15.61B$1.15B
EBITDA (12 мес.)$20.64B$1.23B

Основные характеристики


RIOSQM
Коэф-т Шарпа-0.16-0.52
Коэф-т Сортино-0.07-0.53
Коэф-т Омега0.990.94
Коэф-т Кальмара-0.22-0.38
Коэф-т Мартина-0.40-0.85
Индекс Язвы9.22%29.25%
Дневная вол-ть22.82%47.65%
Макс. просадка-88.97%-77.80%
Текущая просадка-14.75%-61.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RIO и SQM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIO c SQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.16-0.52
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.07-0.53
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.990.94
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.22-0.38
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.40-0.85
RIO
SQM

Показатель коэффициента Шарпа RIO на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа SQM равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIO и SQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.16
-0.52
RIO
SQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIO и SQM

Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности SQM в 1.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIO
Rio Tinto Group
7.13%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.
1.88%8.51%9.79%3.90%1.65%4.59%5.41%2.39%5.31%2.41%5.83%3.96%

Просадки

Сравнение просадок RIO и SQM

Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки SQM в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и SQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.75%
-61.50%
RIO
SQM

Волатильность

Сравнение волатильности RIO и SQM

Текущая волатильность для Rio Tinto Group (RIO) составляет 7.70%, в то время как у Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что RIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.70%
12.36%
RIO
SQM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIO и SQM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и Sociedad Química y Minera de Chile S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию