Сравнение VAL с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VAL с SMCI

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAL или SMCI.

Корреляция

Корреляция между VAL и SMCI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности VAL и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VAL

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAL:

-1.07

SMCI:

-0.59

Коэф-т Сортино

VAL:

-1.66

SMCI:

-0.57

Коэф-т Омега

VAL:

0.80

SMCI:

0.93

Коэф-т Кальмара

VAL:

-0.85

SMCI:

-0.80

Коэф-т Мартина

VAL:

-1.54

SMCI:

-1.34

Индекс Язвы

VAL:

35.08%

SMCI:

50.70%

Дневная вол-ть

VAL:

50.64%

SMCI:

115.11%

Макс. просадка

VAL:

-63.82%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

VAL:

-60.13%

SMCI:

-73.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VAL:

$2.27B

SMCI:

$18.93B

EPS

VAL:

$5.42

SMCI:

$2.30

Коэффициент P/E

VAL:

5.88

SMCI:

13.70

Коэффициент P/S

VAL:

0.96

SMCI:

0.91

Коэффициент P/B

VAL:

1.01

SMCI:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

VAL:

$1.84B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

VAL:

$875.40M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

VAL:

$494.20M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 3.36%.

VAL

С начала года

-27.92%

1 месяц

-20.39%

6 месяцев

-37.74%

1 год

-52.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

3.36%

1 месяц

-21.43%

6 месяцев

-33.34%

1 год

-66.07%

5 лет

70.87%

10 лет

24.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAL и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAL c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VAL: -1.07

SMCI: -0.59

Коэффициент Сортино

VAL: -1.66

SMCI: -0.57

Коэффициент Омега

VAL: 0.80

SMCI: 0.93

Коэффициент Кальмара

VAL: -0.85

SMCI: -0.80

Коэффициент Мартина

VAL: -1.54

SMCI: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VAL

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и SMCI

Ни VAL, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VAL и SMCI

Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VAL

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и SMCI

Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 31.17% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 28.00%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VAL

SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAL и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valaris Limited и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VAL с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VAL и SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAL и SMCI

VAL

SMCI

Сравнение VAL c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и SMCI

Просадки

Сравнение просадок VAL и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAL и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество