PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAL с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VAL с SMCI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAL или SMCI.

Корреляция

Корреляция между VAL и SMCI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VAL и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAL:

-0.95

SMCI:

-0.53

Коэф-т Сортино

VAL:

-1.29

SMCI:

-0.40

Коэф-т Омега

VAL:

0.84

SMCI:

0.95

Коэф-т Кальмара

VAL:

-0.73

SMCI:

-0.72

Коэф-т Мартина

VAL:

-1.24

SMCI:

-1.16

Индекс Язвы

VAL:

37.76%

SMCI:

52.63%

Дневная вол-ть

VAL:

51.60%

SMCI:

112.80%

Макс. просадка

VAL:

-63.82%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

VAL:

-52.23%

SMCI:

-73.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VAL:

$2.72B

SMCI:

$19.16B

EPS

VAL:

$4.24

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/E

VAL:

9.01

SMCI:

17.39

Коэффициент P/S

VAL:

1.10

SMCI:

0.89

Коэффициент P/B

VAL:

1.23

SMCI:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

VAL:

$2.46B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

VAL:

$598.80M

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

VAL:

$637.20M

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 4.95%.

VAL

С начала года

-13.63%

1 месяц

27.20%

6 месяцев

-23.58%

1 год

-47.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

4.95%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

30.46%

1 год

-59.94%

5 лет

65.91%

10 лет

25.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAL и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAL
Ранг риск-скорректированной доходности VAL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAL c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и SMCI

Ни VAL, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VAL и SMCI

Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и SMCI

Текущая волатильность для Valaris Limited (VAL) составляет 18.99%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что VAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAL и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valaris Limited и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
620.70M
5.68B
(VAL) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VAL и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Valaris Limited и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%20212022202320242025
27.8%
11.8%
(VAL) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
VAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valaris Limited сообщила о валовой прибыли в 172.60M при выручке в 620.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 670.02M при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.

VAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valaris Limited сообщила об операционной прибыли в 143.00M при выручке в 620.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 368.62M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

VAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valaris Limited сообщила о чистой прибыли в -37.90M при выручке в 620.70M, что соответствует чистой рентабельности -6.1%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 320.60M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.