Сравнение VAL с SMCI
VAL (Valaris Limited) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. VAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, VAL returned 23.11%/yr vs 48.53%/yr for SMCI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VAL и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAL показывает доходность 51.51%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -15.68%.
VAL
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -7.60%
- 6 месяцев
- 39.55%
- С начала года
- 51.51%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 23.11%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение доходности по годам VAL и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VAL Valaris Limited | 51.51% | 13.92% | -35.48% | 1.40% | 87.83% | 63.71% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 18.72% |
Correlation
The correlation between VAL and SMCI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
VAL:
$5.29B
SMCI:
$15.96B
VAL:
$14.34
SMCI:
$2.66
VAL:
5.32
SMCI:
9.29
VAL:
0.05
SMCI:
0.21
VAL:
2.42
SMCI:
0.49
VAL:
1.67
SMCI:
2.19
VAL:
$2.21B
SMCI:
$33.70B
VAL:
$493.00M
SMCI:
$2.83B
VAL:
$577.30M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAL vs. SMCI — Ранг доходности на риск
VAL
SMCI
Сравнение VAL c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAL | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.92 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.81 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | -1.27 | +6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAL и SMCI
Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.82% | -84.84% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.11% | -66.18% | +30.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.82% | -84.84% | +21.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.82% | -84.84% | +21.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.68% | -79.23% | +46.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -32.18% | +13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.49% | 42.25% | -29.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAL и SMCI
Текущая волатильность для Valaris Limited (VAL) составляет 12.38%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что VAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 26.67% | -14.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.06% | 79.60% | -31.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.12% | 86.99% | -26.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.87% | 87.35% | -37.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.28% | 71.61% | -21.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAL и SMCI
Ни VAL, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VAL и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valaris Limited и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VAL и SMCI
VAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Valaris Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 465.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
VAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Valaris Limited сообщила об операционной прибыли в -2.80M при выручке в 465.40M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
VAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Valaris Limited сообщила о чистой прибыли в -16.40M при выручке в 465.40M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
VAL and SMCI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to VAL (12.38%). In terms of maximum drawdown, VAL dropped -63.82% vs SMCI's -84.84%.
VAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAL и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор