Сравнение VAL с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VAL с SMCI

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAL или SMCI.

Корреляция

Корреляция между VAL и SMCI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VAL и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VAL

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAL:

-0.79

SMCI:

-0.39

Коэф-т Сортино

VAL:

-1.02

SMCI:

0.10

Коэф-т Омега

VAL:

0.89

SMCI:

1.01

Коэф-т Кальмара

VAL:

-0.63

SMCI:

-0.53

Коэф-т Мартина

VAL:

-1.15

SMCI:

-0.87

Индекс Язвы

VAL:

27.03%

SMCI:

52.21%

Дневная вол-ть

VAL:

39.45%

SMCI:

117.20%

Макс. просадка

VAL:

-48.84%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

VAL:

-42.85%

SMCI:

-64.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VAL:

$3.30B

SMCI:

$22.61B

EPS

VAL:

$14.37

SMCI:

$2.01

Цена/прибыль

VAL:

3.23

SMCI:

19.21

Общая выручка (12 мес.)

VAL:

$1.78B

SMCI:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

VAL:

$344.40M

SMCI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

VAL:

$397.30M

SMCI:

$746.07M

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 38.71%.

VAL

С начала года

3.32%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

-28.22%

1 год

-29.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

38.71%

1 месяц

38.49%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-51.98%

5 лет

72.38%

10 лет

26.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAL и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAL c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAL

SMCI

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SMCI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VAL

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и SMCI

Ни VAL, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VAL и SMCI

Максимальная просадка VAL за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VAL

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и SMCI

Текущая волатильность для Valaris Limited (VAL) составляет 10.02%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 30.30%. Это указывает на то, что VAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VAL

SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAL и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valaris Limited и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VAL с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VAL и SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAL и SMCI

VAL

SMCI

Сравнение VAL c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и SMCI

Просадки

Сравнение просадок VAL и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAL и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество