Сравнение VAL с SMCI
VAL (Valaris Limited) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. VAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, VAL returned 21.78%/yr vs 56.61%/yr for SMCI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VAL и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAL показывает доходность 55.83%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 13.84%.
VAL
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -22.37%
- С начала года
- 55.83%
- 6 месяцев
- 58.38%
- 1 год
- 80.80%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- —
SMCI
- 1 день
- -6.03%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- -18.51%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 56.61%
- 10 лет*
- 29.45%
Сравнение доходности по годам VAL и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VAL Valaris Limited | 55.83% | 13.92% | -35.48% | 1.40% | 87.83% | 63.71% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 13.84% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 18.72% |
Correlation
The correlation between VAL and SMCI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
VAL:
$5.43B
SMCI:
$22.44B
VAL:
$14.28
SMCI:
$2.70
VAL:
5.50
SMCI:
12.33
VAL:
0.05
SMCI:
0.27
VAL:
2.50
SMCI:
0.65
VAL:
1.72
SMCI:
2.96
VAL:
$2.21B
SMCI:
$33.70B
VAL:
$493.00M
SMCI:
$2.83B
VAL:
$577.30M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAL vs. SMCI — Ранг доходности на риск
VAL
SMCI
Сравнение VAL c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAL | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.04 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.28 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | -0.46 | +9.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAL и SMCI
Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.82% | -84.84% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.75% | -66.18% | +35.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.82% | -84.84% | +21.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.82% | -84.84% | +21.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.75% | -71.95% | +41.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -32.03% | +13.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 40.05% | -30.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAL и SMCI
Текущая волатильность для Valaris Limited (VAL) составляет 12.44%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 47.45%. Это указывает на то, что VAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAL | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 47.45% | -35.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.51% | 78.43% | -30.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 87.43% | -27.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.84% | 87.07% | -37.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.41% | 71.48% | -21.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAL и SMCI
Ни VAL, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VAL и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valaris Limited и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VAL и SMCI
VAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 465.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
VAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила об операционной прибыли в -2.80M при выручке в 465.40M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
SMCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
VAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о чистой прибыли в -16.40M при выручке в 465.40M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
SMCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
VAL and SMCI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (47.45%) compared to VAL (12.44%). In terms of maximum drawdown, VAL dropped -63.82% vs SMCI's -84.84%.
VAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAL и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор