Сравнение VAL с BORR
VAL (Valaris Limited) and BORR (Borr Drilling Ltd) are both stocks. Both are in the Energy sector — VAL in Oil & Gas Equipment & Services, BORR in Oil & Gas Drilling. Over the past 5 years, VAL returned 25.70%/yr vs 22.27%/yr for BORR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VAL и BORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAL показывает доходность 82.66%, что значительно выше, чем у BORR с доходностью 25.56%.
VAL
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- 82.66%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 127.42%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 25.70%
- 10 лет*
- —
BORR
- 1 день
- -5.42%
- 1 месяц
- -16.91%
- С начала года
- 25.56%
- 6 месяцев
- 33.51%
- 1 год
- 164.92%
- 3 года*
- -10.65%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAL и BORR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VAL Valaris Limited | 82.66% | 13.92% | -35.48% | 1.40% | 87.83% | 51.90% |
BORR Borr Drilling Ltd | 25.56% | 4.15% | -44.49% | 48.09% | 141.26% | 0.98% |
Correlation
The correlation between VAL and BORR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г. | 0.63 |
The correlation between VAL and BORR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VAL:
$6.37B
BORR:
$1.56B
VAL:
$14.28
BORR:
$0.12
VAL:
6.45
BORR:
41.73
VAL:
0.06
BORR:
0.39
VAL:
2.93
BORR:
1.43
VAL:
2.01
BORR:
1.30
VAL:
$2.21B
BORR:
$1.05B
VAL:
$493.00M
BORR:
$483.30M
VAL:
$577.30M
BORR:
$417.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAL vs. BORR — Ранг доходности на риск
VAL
BORR
Сравнение VAL c BORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Borr Drilling Ltd (BORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAL | BORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | 6.86 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | 18.03 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAL | BORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.68 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.23 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок VAL и BORR
Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, что меньше максимальной просадки BORR в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и BORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAL | BORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.82% | -99.07% | +35.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.92% | -24.21% | +5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.82% | -80.90% | +17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.82% | -80.90% | +17.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.83% | -90.01% | +71.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -88.83% | +70.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 9.20% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAL и BORR
Valaris Limited (VAL) и Borr Drilling Ltd (BORR) имеют волатильность 17.90% и 18.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAL | BORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.90% | 18.02% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.77% | 38.72% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.90% | 62.25% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.09% | 72.13% | -22.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 118.87% | -68.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAL и BORR
Ни VAL, ни BORR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BORR Borr Drilling Ltd | 0.00% | 0.50% | 7.69% |
VAL Valaris Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VAL и BORR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valaris Limited и Borr Drilling Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VAL и BORR
VAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 465.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BORR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о валовой прибыли в 59.80M при выручке в 247.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
VAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила об операционной прибыли в -2.80M при выручке в 465.40M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
BORR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила об операционной прибыли в 46.00M при выручке в 247.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
VAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valaris Limited сообщила о чистой прибыли в -16.40M при выручке в 465.40M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
BORR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 247.00M, что соответствует чистой рентабельности -11.7%.
Часто задаваемые вопросы
VAL and BORR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BORR has higher volatility (18.02%) compared to VAL (17.90%). In terms of maximum drawdown, VAL dropped -63.82% vs BORR's -99.07%.
BORR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAL и BORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор