Сравнение VAL с SDRL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VAL с SDRL

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и Seadrill Limited (SDRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAL или SDRL.

Корреляция

Корреляция между VAL и SDRL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VAL и SDRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и Seadrill Limited (SDRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VAL

SDRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAL:

-0.65

SDRL:

-0.45

Коэф-т Сортино

VAL:

-0.77

SDRL:

-0.47

Коэф-т Омега

VAL:

0.91

SDRL:

0.95

Коэф-т Кальмара

VAL:

-0.53

SDRL:

-0.44

Коэф-т Мартина

VAL:

-1.05

SDRL:

-0.82

Индекс Язвы

VAL:

24.59%

SDRL:

19.40%

Дневная вол-ть

VAL:

39.50%

SDRL:

34.96%

Макс. просадка

VAL:

-48.84%

SDRL:

-36.43%

Текущая просадка

VAL:

-38.08%

SDRL:

-30.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VAL:

$3.52B

SDRL:

$2.44B

EPS

VAL:

$14.37

SDRL:

$5.78

Цена/прибыль

VAL:

3.45

SDRL:

6.52

Общая выручка (12 мес.)

VAL:

$1.78B

SDRL:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

VAL:

$344.40M

SDRL:

$342.00M

EBITDA (12 мес.)

VAL:

$397.30M

SDRL:

$227.00M

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у SDRL с доходностью -1.08%.

VAL

С начала года

11.93%

1 месяц

15.51%

6 месяцев

-37.17%

1 год

-24.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDRL

С начала года

-1.08%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-27.84%

1 год

-13.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAL и SDRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SDRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAL c SDRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAL

SDRL

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SDRL равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и SDRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VAL

SDRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и SDRL

Ни VAL, ни SDRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VAL и SDRL

Максимальная просадка VAL за все время составила -48.84%, что больше максимальной просадки SDRL в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и SDRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VAL

SDRL

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и SDRL

Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Seadrill Limited (SDRL) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VAL

SDRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAL и SDRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valaris Limited и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VAL с SDRL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VAL и SDRL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAL и SDRL

VAL

SDRL

Сравнение VAL c SDRL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и SDRL

Просадки

Сравнение просадок VAL и SDRL

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и SDRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAL и SDRL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество