Сравнение VAL с SDRL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VAL с SDRL

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и Seadrill Limited (SDRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAL или SDRL.

Корреляция

Корреляция между VAL и SDRL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VAL и SDRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и Seadrill Limited (SDRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VAL

SDRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAL:

-1.07

SDRL:

-1.27

Коэф-т Сортино

VAL:

-1.66

SDRL:

-2.15

Коэф-т Омега

VAL:

0.80

SDRL:

0.74

Коэф-т Кальмара

VAL:

-0.85

SDRL:

-0.89

Коэф-т Мартина

VAL:

-1.54

SDRL:

-1.85

Индекс Язвы

VAL:

35.08%

SDRL:

31.94%

Дневная вол-ть

VAL:

50.64%

SDRL:

46.75%

Макс. просадка

VAL:

-63.82%

SDRL:

-66.14%

Текущая просадка

VAL:

-60.13%

SDRL:

-62.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VAL:

$2.27B

SDRL:

$1.30B

EPS

VAL:

$5.12

SDRL:

$6.37

Коэффициент P/E

VAL:

6.23

SDRL:

3.28

Коэффициент P/S

VAL:

0.96

SDRL:

0.99

Коэффициент P/B

VAL:

1.01

SDRL:

0.44

Общая выручка (12 мес.)

VAL:

$1.84B

SDRL:

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

VAL:

$875.40M

SDRL:

$244.00M

EBITDA (12 мес.)

VAL:

$494.20M

SDRL:

$255.00M

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность -27.92%, что значительно выше, чем у SDRL с доходностью -46.37%.

VAL

С начала года

-27.92%

1 месяц

-20.99%

6 месяцев

-37.74%

1 год

-53.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDRL

С начала года

-46.37%

1 месяц

-16.88%

6 месяцев

-43.41%

1 год

-57.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAL и SDRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SDRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAL c SDRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VAL: -1.07

SDRL: -1.27

Коэффициент Сортино

VAL: -1.66

SDRL: -2.15

Коэффициент Омега

VAL: 0.80

SDRL: 0.74

Коэффициент Кальмара

VAL: -0.85

SDRL: -0.89

Коэффициент Мартина

VAL: -1.54

SDRL: -1.85

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDRL равному -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и SDRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VAL

SDRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и SDRL

Ни VAL, ни SDRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VAL и SDRL

Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, примерно равная максимальной просадке SDRL в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и SDRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VAL

SDRL

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и SDRL

Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 31.17% по сравнению с Seadrill Limited (SDRL) с волатильностью 29.52%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VAL

SDRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAL и SDRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valaris Limited и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VAL с SDRL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VAL и SDRL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAL и SDRL

VAL

SDRL

Сравнение VAL c SDRL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и SDRL

Просадки

Сравнение просадок VAL и SDRL

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и SDRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAL и SDRL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество