PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAL с SDRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VAL с SDRL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и Seadrill Limited (SDRL).

Доходность

Сравнение доходности VAL и SDRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и Seadrill Limited (SDRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAL и SDRL

2026 (YTD)2025202420232022
VAL
Valaris Limited		94.52%13.92%-35.48%1.40%20.92%
SDRL
Seadrill Limited		31.50%-11.12%-17.66%44.85%23.17%

Фундаментальные показатели

EPS

VAL:

$13.89

SDRL:

-$2.61

Коэффициент P/S

VAL:

2.93

SDRL:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

VAL:

$2.37B

SDRL:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

VAL:

$615.30M

SDRL:

$185.00M

EBITDA (12 мес.)

VAL:

$698.80M

SDRL:

$112.00M

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность 94.52%, что значительно выше, чем у SDRL с доходностью 31.50%.

VAL

1 день
-0.37%
1 месяц
2.28%
С начала года
94.52%
6 месяцев
101.03%
1 год
149.72%
3 года*
14.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDRL

1 день
1.22%
1 месяц
3.69%
С начала года
31.50%
6 месяцев
50.61%
1 год
82.00%
3 года*
4.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valaris Limited

Seadrill Limited

Часто сравнивают с VAL:
VAL с VFFSXVAL с KNSLVAL с BORRVAL с VOOVAL с MSFTVAL с SCHDVAL с SMCI
Часто сравнивают с SDRL:
SDRL с NESDRL с GEOSDRL с SLBSDRL с QQQSDRL с RIGSDRL с XOMSDRL с MSTR

Доходность на риск

VAL vs. SDRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAL
Ранг доходности на риск VAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SDRL
Ранг доходности на риск SDRL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAL c SDRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALSDRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.63

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.15

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.15

2.99

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.92

9.22

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAL vs. SDRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа SDRL равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и SDRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALSDRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.63

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.40

+0.27

Корреляция

Корреляция между VAL и SDRL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и SDRL

Ни VAL, ни SDRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VAL и SDRL

Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, примерно равная максимальной просадке SDRL в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и SDRL.

Загрузка...

Показатели просадок

VALSDRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.82%

-66.14%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.79%

-26.83%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-17.78%

+13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-23.52%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.32%

8.72%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и SDRL

Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с Seadrill Limited (SDRL) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALSDRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.50%

9.75%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.03%

30.57%

+16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.32%

50.73%

+14.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.18%

42.63%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.18%

42.63%

+7.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAL и SDRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valaris Limited и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
537.40M
362.00M
(VAL) Общая выручка
(SDRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию