Сравнение VAL с SDRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и Seadrill Limited (SDRL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAL или SDRL.
Основные характеристики
| VAL | SDRL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.08% | -15.10% |
| Дох-ть за 1 год | -26.08% | 0.85% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 0.05 |
| Коэф-т Сортино | -0.77 | 0.34 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | -0.63 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 0.12 |
| Индекс Язвы | 17.03% | 15.15% |
| Дневная вол-ть | 37.81% | 36.05% |
| Макс. просадка | -39.45% | -36.43% |
| Текущая просадка | -37.48% | -27.47% |
Фундаментальные показатели
| VAL | SDRL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.56B | $2.66B |
| EPS | $14.37 | $6.32 |
| Цена/прибыль | 3.48 | 6.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.26B | $1.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $398.70M | $310.91M |
| EBITDA (12 мес.) | $377.10M | $237.18M |
Корреляция
Корреляция между VAL и SDRL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VAL и SDRL
С начала года, VAL показывает доходность -27.08%, что значительно ниже, чем у SDRL с доходностью -15.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAL c SDRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAL и SDRL
Ни VAL, ни SDRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VAL и SDRL
Максимальная просадка VAL за все время составила -39.45%, что больше максимальной просадки SDRL в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и SDRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAL и SDRL
Текущая волатильность для Valaris Limited (VAL) составляет 11.95%, в то время как у Seadrill Limited (SDRL) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что VAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VAL и SDRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valaris Limited и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности