PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAL с SDRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VAL с SDRL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и Seadrill Limited (SDRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAL или SDRL.

Корреляция

Корреляция между VAL и SDRL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VAL и SDRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и Seadrill Limited (SDRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAL:

-0.95

SDRL:

-1.13

Коэф-т Сортино

VAL:

-1.29

SDRL:

-1.76

Коэф-т Омега

VAL:

0.84

SDRL:

0.79

Коэф-т Кальмара

VAL:

-0.73

SDRL:

-0.80

Коэф-т Мартина

VAL:

-1.24

SDRL:

-1.51

Индекс Язвы

VAL:

37.76%

SDRL:

35.23%

Дневная вол-ть

VAL:

51.60%

SDRL:

48.03%

Макс. просадка

VAL:

-63.82%

SDRL:

-66.14%

Текущая просадка

VAL:

-52.23%

SDRL:

-56.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VAL:

$2.72B

SDRL:

$1.49B

EPS

VAL:

$4.24

SDRL:

$6.37

Коэффициент P/E

VAL:

9.01

SDRL:

3.76

Коэффициент P/S

VAL:

1.10

SDRL:

1.13

Коэффициент P/B

VAL:

1.23

SDRL:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

VAL:

$2.46B

SDRL:

$1.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

VAL:

$598.80M

SDRL:

$244.00M

EBITDA (12 мес.)

VAL:

$637.20M

SDRL:

$255.00M

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность -13.63%, что значительно выше, чем у SDRL с доходностью -38.53%.

VAL

С начала года

-13.63%

1 месяц

27.20%

6 месяцев

-23.58%

1 год

-47.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDRL

С начала года

-38.53%

1 месяц

27.69%

6 месяцев

-40.38%

1 год

-52.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAL и SDRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAL
Ранг риск-скорректированной доходности VAL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SDRL
Ранг риск-скорректированной доходности SDRL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDRL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAL c SDRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDRL равному -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и SDRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и SDRL

Ни VAL, ни SDRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VAL и SDRL

Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, примерно равная максимальной просадке SDRL в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и SDRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и SDRL

Текущая волатильность для Valaris Limited (VAL) составляет 18.99%, в то время как у Seadrill Limited (SDRL) волатильность равна 20.41%. Это указывает на то, что VAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAL и SDRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valaris Limited и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
620.70M
289.00M
(VAL) Общая выручка
(SDRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VAL и SDRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Valaris Limited и Seadrill Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
27.8%
4.8%
(VAL) Валовая рентабельность
(SDRL) Валовая рентабельность
VAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valaris Limited сообщила о валовой прибыли в 172.60M при выручке в 620.70M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

SDRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 14.00M при выручке в 289.00M, что соответствует валовой рентабельности в 4.8%.

VAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valaris Limited сообщила об операционной прибыли в 143.00M при выручке в 620.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

SDRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в -3.00M при выручке в 289.00M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.

VAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Valaris Limited сообщила о чистой прибыли в -37.90M при выручке в 620.70M, что соответствует чистой рентабельности -6.1%.

SDRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 289.00M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.