Сравнение VAL с SDRL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VAL с SDRL

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и Seadrill Limited (SDRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAL или SDRL.

Корреляция

Корреляция между VAL и SDRL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VAL и SDRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и Seadrill Limited (SDRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VAL

SDRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAL:

-0.83

SDRL:

-0.79

Коэф-т Сортино

VAL:

-1.11

SDRL:

-1.05

Коэф-т Омега

VAL:

0.88

SDRL:

0.88

Коэф-т Кальмара

VAL:

-0.69

SDRL:

-0.61

Коэф-т Мартина

VAL:

-1.21

SDRL:

-1.24

Индекс Язвы

VAL:

27.78%

SDRL:

22.66%

Дневная вол-ть

VAL:

40.06%

SDRL:

35.63%

Макс. просадка

VAL:

-48.84%

SDRL:

-46.37%

Текущая просадка

VAL:

-47.76%

SDRL:

-46.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VAL:

$2.97B

SDRL:

$1.92B

EPS

VAL:

$5.12

SDRL:

$5.78

Цена/прибыль

VAL:

8.16

SDRL:

5.13

Общая выручка (12 мес.)

VAL:

$2.36B

SDRL:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

VAL:

$928.80M

SDRL:

$342.00M

EBITDA (12 мес.)

VAL:

$516.50M

SDRL:

$227.00M

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у SDRL с доходностью -23.76%.

VAL

С начала года

-5.56%

1 месяц

-13.43%

6 месяцев

-33.89%

1 год

-38.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SDRL

С начала года

-23.76%

1 месяц

-20.98%

6 месяцев

-31.83%

1 год

-32.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAL и SDRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SDRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAL c SDRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAL

SDRL

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDRL равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и SDRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VAL

SDRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и SDRL

Ни VAL, ни SDRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VAL и SDRL

Максимальная просадка VAL за все время составила -48.84%, что больше максимальной просадки SDRL в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и SDRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VAL

SDRL

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и SDRL

Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Seadrill Limited (SDRL) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VAL

SDRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAL и SDRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valaris Limited и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VAL с SDRL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VAL и SDRL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAL и SDRL

VAL

SDRL

Сравнение VAL c SDRL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и SDRL

Просадки

Сравнение просадок VAL и SDRL

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и SDRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VAL и SDRL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество