PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAL с VFFSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAL с VFFSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

VFFSX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAL или VFFSX.

Корреляция

Корреляция между VAL и VFFSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VAL и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAL:

-0.95

VFFSX:

0.52

Коэф-т Сортино

VAL:

-1.29

VFFSX:

0.89

Коэф-т Омега

VAL:

0.84

VFFSX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VAL:

-0.73

VFFSX:

0.57

Коэф-т Мартина

VAL:

-1.24

VFFSX:

2.20

Индекс Язвы

VAL:

37.76%

VFFSX:

4.85%

Дневная вол-ть

VAL:

51.60%

VFFSX:

19.38%

Макс. просадка

VAL:

-63.82%

VFFSX:

-52.30%

Текущая просадка

VAL:

-52.23%

VFFSX:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью -3.30%.

VAL

С начала года

-13.63%

1 месяц

27.20%

6 месяцев

-23.58%

1 год

-47.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VFFSX

С начала года

-3.30%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-4.93%

1 год

9.87%

5 лет

15.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAL и VFFSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAL
Ранг риск-скорректированной доходности VAL, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFSX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAL c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и VFFSX

VAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM202420232022202120202019201820172016
VAL
Valaris Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.34%1.24%1.46%1.70%1.29%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%

Просадки

Сравнение просадок VAL и VFFSX

Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки VFFSX в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и VFFSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и VFFSX

Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...