PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAL с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAL с VFFSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VAL (Valaris Limited) is a stock, while VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, VAL returned 21.78%/yr vs 13.60%/yr for VFFSX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VAL и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность 55.83%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью 9.79%.

VAL

1 день
-1.73%
1 месяц
-22.37%
С начала года
55.83%
6 месяцев
58.38%
1 год
80.80%
3 года*
11.56%
5 лет*
21.78%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.79%
6 месяцев
8.79%
1 год
25.51%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAL и VFFSX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAL
Valaris Limited		55.83%13.92%-35.48%1.40%87.83%63.71%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		9.79%17.87%25.00%26.28%-18.14%15.06%

Correlation

The correlation between VAL and VFFSX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г.

0.31

The correlation between VAL and VFFSX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valaris Limited

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с VAL:
VAL с SDRLVAL с KNSLVAL с BORRVAL с VOOVAL с MSFTVAL с SCHDVAL с SMCI
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VTTSXVFFSX с VFAIXVFFSX с PRBLXVFFSX с VRVIXVFFSX с VITNX

Доходность на риск

VAL vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAL
Ранг доходности на риск VAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAL c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALVFFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.15

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.91

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.02

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

13.62

-4.98

VAL vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAL и VFFSX

Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и VFFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.82%

-33.82%

-30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.75%

-8.90%

-21.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.82%

-18.75%

-45.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.82%

-24.51%

-39.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.75%

-1.72%

-29.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-4.49%

-14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

1.97%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и VFFSX

Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.44%

4.67%

+7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.51%

9.84%

+37.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.34%

12.50%

+47.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.84%

16.99%

+32.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.41%

18.42%

+31.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и VFFSX

VAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VAL
Valaris Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.05%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Часто задаваемые вопросы

VAL and VFFSX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAL has higher volatility (12.44%) compared to VFFSX (4.67%). In terms of maximum drawdown, VAL dropped -63.82% vs VFFSX's -33.82%.

VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAL и VFFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор