Сравнение VAL с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
VFFSX управляется Vanguard.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAL или VFFSX.
Основные характеристики
| VAL | VFFSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.08% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | -26.08% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 10.01% | 10.28% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | -0.77 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.63 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 20.79 |
| Индекс Язвы | 17.03% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 37.81% | 12.39% |
| Макс. просадка | -39.45% | -52.30% |
| Текущая просадка | -37.48% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VAL и VFFSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VAL и VFFSX
С начала года, VAL показывает доходность -27.08%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAL c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAL и VFFSX
VAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAL Valaris Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.23% | 1.46% | 1.70% | 1.26% | 1.56% | 1.90% | 2.09% | 1.81% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок VAL и VFFSX
Максимальная просадка VAL за все время составила -39.45%, что меньше максимальной просадки VFFSX в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и VFFSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAL и VFFSX
Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.