Сравнение VAL с VFFSX
VAL (Valaris Limited) is a stock, while VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) is Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, VAL returned 24.25%/yr vs 13.40%/yr for VFFSX. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VAL и VFFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAL показывает доходность 52.72%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью 13.76%.
VAL
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 4.68%
- 6 месяцев
- 23.93%
- С начала года
- 52.72%
- 1 год
- 61.13%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- 24.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.91%
VFFSX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $78.58M | $67.64M | $78.49M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VAL и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VAL Valaris Limited | 52.72% | 13.92% | -35.48% | 1.40% | 87.83% | 63.71% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 13.76% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 15.06% |
Correlation
The correlation between VAL and VFFSX is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г. | 0.30 |
The correlation between VAL and VFFSX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAL vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
VAL
VFFSX
Сравнение VAL c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAL | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.67 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 11.48 | -7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAL и VFFSX
Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и VFFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAL | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.82% | -33.82% | -30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.11% | -8.90% | -27.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.82% | -18.75% | -45.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.82% | -24.51% | -39.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.14% | 0.00% | -32.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.12% | -4.45% | -14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.36% | 2.07% | +12.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAL и VFFSX
Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAL | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 4.13% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.33% | 10.33% | +38.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.67% | 12.95% | +46.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 17.04% | +32.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.19% | 18.36% | +31.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAL и VFFSX
VAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAL Valaris Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.05% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
VAL and VFFSX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAL has higher volatility (11.57%) compared to VFFSX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VAL dropped -63.82% vs VFFSX's -33.82%.
VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAL и VFFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор