PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAL с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VAL (Valaris Limited) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, VAL returned 25.70%/yr vs 13.90%/yr for VOO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VAL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность 82.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

VAL

1 день
-0.72%
1 месяц
-10.20%
С начала года
82.66%
6 месяцев
52.37%
1 год
127.42%
3 года*
13.96%
5 лет*
25.70%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAL и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
VAL
Valaris Limited		82.66%13.92%-35.48%1.40%87.83%51.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%14.74%

Correlation

The correlation between VAL and VOO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г.

0.31

The correlation between VAL and VOO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valaris Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VAL:
VAL с SDRLVAL с VFFSXVAL с KNSLVAL с BORRVAL с MSFTVAL с SCHDVAL с SMCI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VAL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAL
Ранг доходности на риск VAL: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.39

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.25

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

3.16

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

14.73

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.39

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.89

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VAL и VOO

Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.82%

-33.99%

-29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.92%

-8.90%

-10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.82%

-18.69%

-45.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.82%

-24.52%

-39.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.83%

-0.70%

-18.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-3.69%

-15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

1.91%

+5.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и VOO

Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

2.84%

+15.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.77%

8.90%

+38.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.90%

11.80%

+48.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.09%

16.81%

+33.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.31%

18.01%

+32.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAL и VOO

VAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAL
Valaris Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VAL and VOO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAL has higher volatility (17.90%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, VAL dropped -63.82% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAL и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор